중국건설은행 금감원 제재공시 · 2015-07-17

검사결과 공개안

1. 금융회사명 : 중국건설은행 서울지점

2. 조치일 : 2015. 7. 17.

3. 조치내용

[표]

조치대상 | 조치내용

기 관 | 경영유의 2건

개선 3건

[/표]

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항(2건)

(1) 딜링룸 내부통제 강화

딜링업무관련 금융사고 예방을 위하여 딜링업무에 사용되는 메신저 기록 등을 일정기간동안 저장․관리하고 주기적으로 실제 거래여부에 대한 적정성여부를 점검하여야 하는데도

서울지점은 야후 메신저를 통한 거래기록의 저장여부만을 점검하고 실제 거래에 대한 적정성 점검을 하고 있지 않으며, 불룸버그 메신저의 경우 거래기록도 저장하지 않고 있으므로

주기적으로 거래의 적정성 여부를 점검하고 메신저를 이용한 거래기록을 저장․관리하는 등 딜링룸 내부통제를 강화할 필요가 있음

(2) 신용리스크 관리 강화

여신의 건전성 확보를 위하여 산업별, 고객그룹별 및 국가별 등으로 여신운용을 다양화 하여 여신편중을 방지하여야 하는데도

2015.3월말 현재 서울지점의 대한민국 소재 기업 등에 대한 익스포져 한도는 50억미달러에 이르나 한도소진율은 28.9%(소진액 14.4억미달러)에 불과하고, 중국 소재 기업(금융기관 포함) 등에 대한 익스포져 비중이 81.4%로 높은 수준이며 여신 편중도가 점차 심화되고 있으므로

지점 전결권 확대, 중국계 외의 기업들에 대한 여신지원 확대 등을 통해 대중국 여신 편중현상을 해소하는 등 신용리스크 관리 강화가 필요함

나. 개선사항(3건)

(1) 유동성리스크 관리체계 개선

서울지점은 유동성리스크 관리를 위하여 유동성 갭 한도를 설정하여 운용하고 있으나 갭 산출을 위한 자금 배분 기준이 정해져 있지 않고, 유동성 관리에 필요한 1개월 이하 만기에서는 갭의 기간구분이 세분화 되어 있지 않는 등 갭 산출 방식이 유동성 리스크 관리 목적에 다소 미흡하고 기간별 갭 한도도 다소 크게 설정(예 : 1개월 16억달러)되어 있어 유동성 악화시 대응능력이 저하될 수 있으므로

유동성리스크 관리 강화를 위하여 자금 배분 기준, 유동성 지표 등을 재정비하는 등 관련내규를 개선하시기 바람

(2) 비시장가격 점검 기준 불합리

서울지점의「비시장가격거래 점검관련 기준」에 외환 및 이자율 등 상품의 종류별로 비시장가격 점검대상을 선정하는 기준을 정하고 있으며 일중 시장 변동폭 이내의 가격으로 거래된 경우 대부분 정상거래로 간주하고 있으나

이자율 및 통화스왑거래 등과 같이 거래 명목금액이 상대적으로 거액일 경우 거래가격이 시장가격 변동 범위이내라도 당일자 손익금액이 과다(과소)한 경우 비정상적 거래일 개연성이 있으므로 명목금액 대비 손익금액 비율이 과다(과소)거래를 가격 적정성 점검 대상에 포함하는 등 점검대상 선정기준을 개선하시기 바람

(3) 여신감리업무 관련 내규 마련

은행은 여신심사 및 사후관리업무 운영의 적정성을 점검하고 시정하는 독립된 여신감리(Credit Review) 기능을 유지하는 등 필요한 내부통제체제를 구축․운영하여야 하는데도 서울지점은 여신감리업무 관련내규 등이 마련되어 있지 않으므로

여신감리업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 여신감리부서, 여신감리 주기, 여신감리의 범위 및 내용 등을 반영한 내규를 마련하여 시행하시기 바람