맥쿼리투자신탁운용주식회사 금감원 제재공시 · 2015-01-28

1. 금융회사명 : 舊 ING자산운용㈜(現 맥쿼리투자신탁운용㈜)

2. 제재조치일 : 2015. 1. 28.

3. 제재조치내용

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제재대상 | 제재내용

기 관 | 업무의 일부 정지 3월*, 과태료 1억원 부과 * 정지대상 업무 : 신규일임계약 체결 업무 경영유의 3건 임 원 | 직무정지 3월 : 1명

직 원 | 면직 : 1명 정직 3월 : 1명 견책 : 1명 주의 : 1명 [/표]

4. 공개대상 사실

가. 문책사항

(1) 투자일임재산 운용 부적정

◦ 투자일임업자는 투자일임받은 범위내에서 투자일임재산을 운용하고 지정된 수탁회사에 일임재산을 보관하는 등 투자일임계약을 위반하여 투자일임재산을 운용하여서는 아니 되는데도

- 구 ING자산운용㈜ ◎◎◎과 ●●●은 수탁 받은 △△개 투자일임계좌 운용과 관련하여 각각 2013.5.2.~ 2013.11.22. 및 2012.5.3.~2013.6.11 기간 중 □□증권 등 7개 증권회사 채권영업담당 직원과 부외거래를 통하여 증권회사 명의로 채권을 매수하여 일정기간 증권회사 명의로 보관하는 파킹거래(Parking)를 하기로 약속하고

동 △△개 투자일임계좌를 운용하면서 채권을 파킹하고 파킹채권을 해소하는 시점에 특정 투자일임계좌로 그 결과를 귀속시키는 방법으로 총 ◌◌일에 걸쳐 동 7개 증권회사와 액면금액 기준 7조 8,445억원 상당의 채권파킹관련 거래를 하면서 증권회사 명의로 각각 최대 4,100억원, 500억원의 채권을 파킹하는 부외거래를 함으로써

일임범위를 초과하여 일임재산을 운용하고 지정된 수탁회사가 아닌 상기 증권회사 명의로 보관하는 등 투자일임계약을 위반하여 일임재산을 운용한 사실이 있음

< 관련 규정 >

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제98조 제2항 제10호 2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제99조 제4항 제2호

(2) 투자일임재산의 부적정 운용을 통한 이익도모 금지 위반

◦ 투자일임업자는 투자일임재산을 운용함에 있어 특정 투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제삼자의 이익을 도모하는 행위를 하여서는 아니 되는데도

- 구 ING자산운용㈜ ◎◎◎과 ●●●은 △△개 투자일임계좌 운용과 관련하여 각각 2013.5.23.~2013.11.22. 및 2013.5.23.~2013.6.11. 기간 중 □□증권 등 7개 증권회사 채권영업 담당 직원과 부외거래를 통하여 파킹한 만기 10년물 채권의 금리가 예상과 달리 급등하여 파킹채권에 대한 증권회사의 손실이 누적되자

△△개 투자일임계좌 운용과정에서 발생한 파킹채권을 해소하고 증권회사 계정에 있는 파킹손실을 보전하기 위하여 동 증권회사와 특정 투자일임계좌간에 시장가격(장외 직전거래호가) 대비 저가매도 또는 고가매수하는 등의 부적정한 운용방법으로 액면금액 기준 총 4조 5,100억원 상당의 채권거래를 함으로써 △△개 투자일임계좌의 투자일임재산에 11,296백만원의 손실을 전가한 사실이 있음

< 관련 규정 >

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제98조 제2항 제4호

(3) 투자일임재산의 과당매매 금지 위반

◦ 투자일임업자는 투자일임의 범위, 투자목적 등을 고려하지 아니하고 투자일임재산으로 금융투자상품을 지나치게 자주 매매하여서는 아니되는데도

구 ING자산운용㈜ ◎◎◎은 2013.5∼6월중 ▣▣펀드를 운용하는 과정에서 부외거래를 통해 증권회사에 파킹한 채권을 해소하고, 파킹으로 인해 발생한 증권회사 손실을 보전해 주기 위해 만기 10년물 채권의 매수․매도를 수차례 반복하는 등 투자일임재산의 투자목적 등을 고려하지 아니하고 2013년 평균매매회전율(일 또는 월) 대비 지나치게 자주 매매한 사실이 있음

< 관련 규정 >

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제98조 제2항 제10호 2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제99조 제4항 등

(4) 채권 사전자산배분절차 위반

◦ 투자일임업자는 개별 투자일임재산을 효율적으로 운용하기 위하여 투자대상자산의 매매주문을 집합하여 처리하는 경우 그 처리결과를 투자일임재산별로 미리 정하여진 자산배분명세에 따라 공정하게 배분하여야 하는데도

- 구 ING자산운용㈜ ◎◎◎과 ●●●은 2013.5.23.등 7일간 증권회사에 파킹한 채권 해소를 위해 투자일임재산으로 3조 8,100억원 상당의 채권을 매수․매도하는 과정에서 투자일임재산별로 미리 정하여진 자산배분명세에 따라 공정하게 배분하지 않고, 메신저, 휴대전화 등을 통해 증권회사 채권영업 담당직원과 매매물량, 단가, 상대 증권사 등 주문내용을 확정한 다음 투자일임재산별로 배분한 사실이 있음

< 관련 규정 >

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제98조 제2항 제8호 2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제99조 제2항 제4호

(5) 집합투자재산 운용 부적정

◦ 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 그 투자신탁재산을 보관․관리하는 신탁업자에 대하여 투자신탁재산별로 투자대상자산의 취득․처분 등에 관하여 필요한 지시를 하거나 증권시장에 상장된 증권의 매매와 관련하여서는 집합투자업자의 명의로 취득․처분 등을 하여야 하는데도

- 구 ING자산운용㈜ ●●●은 ◈개 사모집합투자재산 운용과 관련하여 2012.5.30.~2013.5.9. 기간중 □□증권 등 2개 증권회사 채권영업 담당 직원과 부외거래를 통하여 증권회사 명의로 채권을 매수하여 일정기간 증권회사 명의로 보관하는 파킹거래를 하기로 약속하고

동 ◈개 사모집합투자재산을 운용하면서 채권을 파킹하고 파킹채권을 해소하는 시점에 특정 사모집합투자재산으로 그 결과를 귀속시키는 방법으로 총 ☆☆일에 걸쳐 동 2개 증권회사와 액면금액 기준 2,355억원 상당의 채권파킹관련 거래를 하면서 신탁업자에 대하여 투자신탁재산별로 투자대상자산의 취득․처분 등에 관하여 필요한 지시를 하지 않았으며 동사 명의로 집합투자재산을 취득․처분하지도 않은 사실이 있음

< 관련 규정 >

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제80조 제1항 2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제79조

(6) 집합투자재산 기준가격 산정 위반

◦ 집합투자업자는 집합투자재산의 기준가격을 산정함에 있어 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액을 집합투자증권 총수로 나누어 계산하여야 하는데도

- 구 ING자산운용㈜ ▩▩▩는 동인이 운용하는 ▒▒펀드의 기준가격을 상승시킬 목적으로 증권회사와 집합투자기구간 채권매매거래를 통해 이익을 발생시킨 후 사후에 돌려주기로 ◍◍증권 등 채권영업 담당직원 2인과 약속하고 2013.5.2.∼2013.6.3. 기간중 7영업일간 통안채와 국고채 1,000억원을 당일 저가매수․고가매도하는 방식으로 총 24백만원의 매매이익을 부당하게 발생시켜 해당일 집합투자재산의 기준가격에 반영한 사실이 있음

< 관련 규정 >

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제238조 제6항 2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제262조 제1항

나. 경영유의사항

(1) 채권운용관련 내부통제 미흡

◦ 구 ING자산운용㈜의 채권관련자산 운용규정에 의하면 운용담당자는 투자신탁별로 종목, 주문금액 또는 수량, 가격, 배분시간 등을 기재한 매매주문을 주문시스템에 입력하고 이를 기초로 트레이더가 주문을 집행하여야 하나,

운용담당자가 증권사와 종목, 주문금액 또는 수량, 가격 등을 모두 확정한 후에 매매주문을 주문시스템에 입력하고, 트레이더는 증권사로부터 확정콜을 받은 후 주문시스템에 입력되어 있는 매매주문과 대조․확인하고 거래체결을 하는 사례가 있는 바, 임직원의 ‘채권관련자산 운용규정’ 준수 여부를 확인하는 적절한 절차와 방법을 마련․보완할 필요가 있음

(2) 투자일임재산의 운용지침 준수에 대한 내부통제 미흡

◦ 구 ING자산운용㈜ 운용담당자는 투자일임재산을 운용하는 과정에서 투자한도, 리스크관리 등에 관한 운용지침을 준수하여야 하나, 운용담당자가 투자일임재산의 투자한도를 초과하여 채권을 매수하는 등 운용지침을 위반하는 사례가 있는 바, 운용담당자가 투자일임재산을 운용하는 과정에서 운용지침을 준수토록 관리하기 위한 적절한 기준 및 절차를 마련․보완할 필요가 있음

(3) 투자일임재산 관련 위험관리지침 미흡

◦ 구 ING자산운용㈜은 투자일임재산의 운용과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 성과위험 등을 종류별로 관리하고 평가하는 위험관리지침을 마련하지 않고, 관리하지 않은 바, 이에 대한 적절한 기준 및 절차를 마련할 필요가 있음