한국투자증권 금감원 경영유의사항 · 2023-10-05

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 한국투자증권

2. 조치일 : 2023. 10. 5.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로

관련 업무를 강화할 필요가 있음

㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규「유동성리스크관리시행세칙」에 따르면 A부서는 일중 자금수요를 충족시킬

수 있도록 일중 유동성관리를 하여야 함에도

현업부서에 외화 조달 기능이 산재하고, 일별 외화자산·부채 현황 관리 및

외화 내부금리체계가 정비되지 않는 등 일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡 하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고 일중 외화유동성 과부족 관리 시스템, 외화 내부

금리체계 등을 정비할 필요가 있음

㉡ 환노출 관리 수단 개선

내규「시장리스크관리시행세칙」에 따르면 B부서는 환율 등 시장가격의 변동으로

인한 시장리스크를 체계적·효율적으로 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 및 마켓데이터 관리가

미흡하므로 관련 한도*와 가격적정성 및 마켓데이터 관리기준을 정비할 필요가 있음

* 버킷별·통화별·순노출액별 포지션 한도 및 VaR한도 등

㉢ 외화유동성 관리 수단 개선

내규「유동성리스크관리시행세칙」에 따르면 B부서는 유동성 부족을 사전에 방지

하기 위하여 유동성리스크를 관리하여야 함에도

상시(일별) 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라,

외화 비상조달 계획 및 외화 금리리스크(장단기 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 외화 유동성 내규화, 단계별 외화 비상조달계획, 금리민감 외화자산‧부채 만기 관리절차 미흡

㉣ 해외위험 관리수단 마련

내규「리스크관리규정」에 따르면 증권사는 해외 법인의 리스크를 관리하여야 하고,

「신용리스크관리시행세칙」에 따르면 거래상대방의 채무불이행으로 인한 손실 가능성을 감안하여 리스크를 측정하여야 함에도

해외 현지법인 출자금, 현지법인의 규제비율, 국가별 리스크 등의 관리가 미흡하므로

해외익스포저 관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 현지법인 내부한도 설정, 국가리스크 관련 내규·위험분석·한도설정·익스포저 측정·보고절차 정비

㉤ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규「리스크관리규정」에 따르면 B부서는 외화 관련 중요사항 등을 위원회 등에

보고하여야 함에도

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을

이사회 등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 외화유동성 비율, 외화 포지션, 국가리스크, 갭비율, 3종지표 등 제반 외화 규제비율 현황에 대한 이사회(리스크관리 위원회) 보고 미흡