KB증권주식회사 금감원 경영유의사항 · 2023-10-05

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : KB증권

2. 조치일 : 2023. 10. 5.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로

관련 업무를 강화할 필요가 있음

㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규「외화유동성리스크관리지침」에 따르면 A부서는 충분한 현금 및 담보를

보유하는 등 자금수요를 충족시키기 위해 일중 외화유동성 관리를 하여야 함에도

외화 조달 기능이 현업부서에 산재하고, 외화 내부금리체계가 정비되지 않는 등

일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고 일중 외화유동성 과부족 관리 시스템, 외화 내부

금리체계 등을 정비*할 필요가 있음

* KB증권은 ’22.12월부터 경영관리 인프라 구축 프로젝트를 실시하여 관련 시스템을 정비중 (’24.1월말 구축 완료 예정)

㉡ 환노출 관리 수단 개선

내규「시장리스크관리지침」에 따르면 증권사는 시장리스크를 일정 수준으로

관리하기 위하여 합리적인 관리기준에 따라 시장리스크를 인식, 측정 및 한도 관리 하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 등 외환 시장리스크에

대한 관리가 미흡*하므로 관련 한도와 가격적정성 기준을 정비할 필요가 있음

* 장중·오버나이트·통화별·버킷별·Cash한도 및 일별·딜러별 손실한도 등

㉢ 외화유동성 관리 수단 개선

내규「외화유동성리스크관리지침」및「유동성리스크관리지침」에 따르면 증권사는

합리적인 기준에 따라 외화유동성리스크를 측정·관리해야 하고, 금리 민감부 자산 및 부채의 금리리스크를 인식하고 측정하여야 함에도

상시(일별) 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라 및

외화 금리리스크(장단기 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 일중 관리를 위한 인프라 미흡, 금리 민감부 외화자산·부채를 원화 환산 관리하여 외화금리· 환변동 관리 미흡(인프라 및 금리리스크 시스템 구축 진행중)

㉣ 해외위험 관리수단 마련

내규「리스크관리규정」에 따르면 B부서는 해외 현지법인 관련 리스크를 모니터링하고

통제할 수 있는 관리체계를 마련하여야 함에도

해외 현지법인 출자금, 현지법인의 규제비율 등의 관리가 미흡하므로 해외익스포저 관리

체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 현지법인 내부한도 설정

㉤ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규「리스크관리규정」에 따르면 B부서는 이사회 등에게 외환리스크 관련 주요

현황을 보고하여야 함에도

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을 이사회

등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 외화 유동성 비율, 외화 포지션 등 제반 외화규제비율 현황에 대한 이사회 보고 미흡