신영증권주식회사 금감원 경영유의사항 · 2017-05-15

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경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 신영증권(주)

2. 제재조치일 : 2017. 5. 15.

3. 제재조치내용

제재대상

기 관 경영유의사항 1건

제재내용

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 유동성 리스크 관리 강화 필요

D 유동성 스트레스테스트를 실시하면서 매입보장약정은 100% 실현될 것으로 가정하고 있으나 매입확약은 현금 유출 내역에 포함하지 않고 있으며, 유동성 시나리오를 자체 • 시장 •복합위기로 구분하고 있으나 복합위기에 대한 가정이 단순하고, 자산 손실 비율을 국공채 및 회사채 구분없이 전체 채권에 일률적으로 적용하는 등 위기 상황을 충분히 고려하지 않고 있고

• 비상자금조달계획의 적정성 및 실현가능성에 대해 정기적으로 점검하지 않는 등

유동성 리스크관리에 일부 미흡한 점이 있으므로

• 앞으로 유동성 스트레스테스트에 대한 가정 등을 정교화하고 비상자금조달계획을

적절히 수립•점검하는 등 유동성 리스크 관리를 강화할 필요가 있음