NH투자증권 금감원 경영유의사항 · 2016-12-21

제재내용 공개

1. 금융기관명 : 엔에이치투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2016. 12. 21.

3. 제재조치내용

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 장외파생상품 및 파생결합증권 평가 전산시스템 개선 및 감사체계 강화 필요

◎◎◎◎부는 장외파생상품 및 파생결합증권(ELS 등)의 공정가액 등을 산출하는

평가시스템(QED)의 프로그램 수정, 시장데이터(기초자산가격, 변동성, 상관계수, 환율 등) 수집·보관 및 공정가액 평가 등을 모두 자체적으로 수행하고 있어 데이터의 오류 및 임의 변경 등에 대한 내부통제, 관련 프로그램 변경, 시스템 접속 및 평가업무 수행이력 등에 대한 관리가 미흡하므로

장외파생상품 및 파생결합증권(ELS 등) 공정가액 평가 및 결과의 타당성을 담보하기

위하여 관련 시스템 등을 보완하는 한편, 평가업무에 대한 자체감사를 강화할 필요가 있음

(2) 리스크한도 관리 강화방안 마련 필요

리스크관리부는「리스크관리규정 및「북(Book)운용준칙 에 따라 부서별 스트레스

손실한도, 민감도 한도 및 상관계수 스트레스손실한도 등을 설정 운영하고 있으나

▣▣▣▣부는 2015년 5월 이후 사전 부여받은 주요 리스크한도를 초과하였으며, 이

중 일부는 시장상황 악화로 한도유예 상태가 장기적으로 지속되어 사실상 위기상황에 따른 추가 한도배정과 동일한 것으로 볼 수 있는 중대한 사안임에도 리스크협의회 보고 만으로 한도초과를 해소하지 않고 있으므로 거래담당부서의 리스크관리한도 초과시 보고 및 대응체계 등을 명확히 하는 등 관리방안을 마련하여 리스크관리를 강화할 필요가 있음