NH투자증권 금감원 경영유의사항 · 2023-10-05

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : NH투자증권

2. 조치일 : 2023. 10. 5.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로

관련 업무를 강화할 필요가 있음

㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규「ALM리스크관리준칙」에 따르면 A부서는 지급결제 수요 등 일중 유동성을

모니터링하여 자금 부족이 발생하지 않도록 관리하여야 함에도

일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡*하므로 일중 외화유동성 과부족 관리

시스템 등을 정비할 필요가 있음

* 외화자산·부채 현황 일별 관리 미흡, 외화자금 수기 관리 과다

아울러 증권사는 외환영업 확대를 준비중에 있으나 관련 시스템이 미흡*하여, 시스템

및 조직 정비를 검토할 필요가 있음

* 타 은행의 고시환율을 전송받아 대고객 환전 영업(자체 환율고시 시스템 미흡), B은행을 통해 환전 관련 포지션 처리

㉡ 환노출 관리 수단 개선

내규「리스크관리준칙」에 따르면 C부서는 환율 등 시장리스크와 관련하여 한도를

설정하고 이를 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 등 외환 시장리스크에 대한

관리가 미흡*하므로 관련 한도와 가격적정성 기준을 정비할 필요가 있음

* 장중·Cash·버킷별·통화별 순외환 포지션 한도 및 일별·딜러별 손실한도 등

㉢ 외화유동성 관리 수단 개선

내규「리스크관리규정」에 따르면 유동성리스크는 회사가 현재 또는 미래의

지급의무를 이행하지 못할 리스크를, 금리리스크는 자산·부채에 불리한 금리 변동으로 손실이 발생하는 리스크를 의미하고 C부서가 이를 측정 및 관리하여야 함에도

상시(일별) 외화 유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라, 외화

비상조달계획 및 외화 금리리스크(장단기 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 외화 유동성 내규화, 단계별 외화 비상조달계획, 금리 민감부 외화자산·부채를 원화 환산 관리하여 외화금리·환변동 관리 미흡

㉣ 해외위험 관리수단 마련

내규「외환관리준칙」에 따르면 증권사는 외국 소재의 차주에 대한 신용공여를

국가별로 합산하여 산정하고, 일정 비율 내에서 그 한도를 관리하여야 함에도

해외 현지법인 출자금, 현지법인의 규제비율, 국가별 리스크 등의 관리가 미흡하므로

해외익스포저 관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 현지법인 내부한도 설정, 국가리스크 관련 내규·위험분석·한도설정·익스포저 측정·보고절차·위기상황 분석·제3자 점검 정비

㉤ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규「리스크관리규정」에 따르면 C부서 등은 외화 관련 중요사항 등을 위원회

등에 보고하여야 함에도

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을 이사회

등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 외화유동성 비율, 외화 포지션, 국가리스크, 갭비율, 3종지표 등 제반 외화 규제비율 현황에 대한 이사회(리스크관리 위원회) 보고 미흡