HMC투자증권 금감원 경영유의사항 · 2017-01-26

경영유의사항·개선사항 공개

경영유의사항·개선사항 공개

1. 금융회사명 : HMC투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 1. 26.

3. 제재조치내용

제재대상

제재내용

기관

경영유의(1건), 개선(2건)

제재대상

제재내용

기관

경영유의(1건), 개선(2건)

4. 제재대상사실

가. 경영유의

(1) 종합적인 리스크관리 체계 정비 필요

□ HMC투자증권㈜은 2015.5월 자체운용하는 해외지수 ELS업무를 진행하면서 시스템이 제대로 갖추어지지 않은 채 ELS를 발행하여,

◦ 한도관리 측면에서는, 해외지수 ELS의 민감도 한도산출 오류에 대하여 리스크관리담당임원에게 제대로 보고가 이루어지지 않는 등 적절한 한도관리 및 오류 사후대응을 하지 못하였고,

◦ 운용 측면에서는, 해외지수 ELS 최초 발행시 헤지운용을 위한 선물‧옵션거래가 사실상 불가능하여 손실리스크 관리에 문제가 발생하였으며,

◦ 평가 측면에서는, ELS 평가변수인 환변동성에 대해서는 ‘시장변동성’을 적용하기로 결정하였으나 검사종료일 현재까지도 적용하지 못하였음

□ 또한, 민감도 산정을 위한 일관된 기준이 없고, 담당자의 수기작업으로 민감도를 산정하는 등 체계적인 리스크관리가 이루어지지 않고 있으므로

◦ 앞으로 자체운용 해외지수 ELS를 운용하는 경우 이러한 문제가 해결될 수 있도록 리스크관리 전반에 대하여 체계적으로 정비할 필요가 있음

나. 개선

(1) 장외파생상품 심의위원회 사후관리 강화

□ HMC투자증권㈜ 장외파생상품 심의위원회는 2015.4.16. 해외지수형 ELS상품 신규거래의 건에 대하여 ’시스템 작업 이후 거래‘하도록 조건부 승인을 하였음에도

◦ ◈◈팀은 2015.5.15 시스템이 제대로 정비되어 있지 않아 조건을 충족하지 않은 채 해외지수형 ELS를 발행하는 등 심의위원회의 조건부 승인을 위반하였으므로 위와 같은 위반사례가 재발하지 않도록 심의위원회의 사후관리 체계를 개선할 필요가 있음

(2) 리스크한도 설정 및 모니터링 시스템 강화

□ ◎◎팀은 리스크한도 설정을 위한 기준이 마련되어 있지 않아 회사가 감내할 수 있는 리스크 수준을 반영할 수 있는 합리적인 한도 설정 및 배분기준을 마련할 필요가 있으며

◦ 해외지수 ELS에 대한 운용부서의 민감도 값을 제대로 확인하지 못하여 운용부서와 ◎◎팀의 민감도 값이 큰 차이가 있었음에도 원인규명을 하지 않는 등 운용부서에 대한 모니터링이 미흡하였으므로

◦ 앞으로 ◎◎팀의 운용부서에 대한 견제기능이 제대로 작동할 수 있는 개선방안을 마련할 필요가 있음