제이피모간체이스 금감원 경영유의사항 · 2024-03-22

경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 제이피모건체이스은행 서울지점

2. 조치일 : 2024. 3. 22.

3. 조치내용

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

⑴ 외국환업무 내부통제 강화

｢외국환거래법 시행령*｣에 따르면 은행 등 외국환업무취급기관은 외국환 업무취급 관련 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 종합적인 위험관리 체제를 구축·운용하여야 하나, 외환시장 운영시간 연장 및 전자거래 활성화(고도화)와 관련하여 다음과 같은 미흡한 부분이 있으므로 관련 업무를 강화할 필요가 있음

* 제17조(업무 수행에 관한 기준) 제3호

㈎ Front-Office 관련 내부통제 강화

은행은 영업시간 이후 전자거래 플랫폼을 통해 거래를 체결할 예정(딜러는 근무하지 않음)이나, 야간거래에 대한 거래한도 설정 및 헤지 절차 등에 관한 내부통제절차를 정하지 않아 포지션 한도의 초과 발생이 우려되는 등 외환시장 운영시간 연장 관련 대비가 다소 미흡한 부분이 있음

따라서 은행은 야간시간대 전자거래 플랫폼 운용과 관련한 내부통제절차를 마련하시기 바람

㈏ Middle-Office 관련 내부통제 강화

은행은 야간거래에 대하여 익일 외환시장 개장 전까지 손실·포지션·민감도 한도, 가격적정성 등을 측정할 수 있도록 시스템을 정비하지 않아 Front-Office(딜링룸)의 거래에 대한 모니터링이 취약할 우려가 있음

따라서 은행은 본점(지역본부 포함)과 협의하여 익일 외환시장 개장 전까지 전일자 거래(야간거래 포함)에 대한 손실·포지션·민감도 한도, 가격적정성 등을 모니터링할 수 있도록 리스크 모니터링 절차 및 시스템(서울지점 별도 한도 신설, 딜러별 한도 설정 등을 포함)을 개선하시기 바람

㈐ Back-Office 관련 내부통제 강화

은행은 역외금융기관(RFI : Registered Foreign Institution)의 야간거래와 관련한 업무처리절차 및 기준을 명확히 정하지 않아 원화 결제 대행업무 및 규제보고서 보고 대행업무 등에서 오류 발생이 우려되며, 현물환 상품 결제 업무 등에서 일부 미흡한 부분이 있는 상황임

따라서 은행은 역외금융기관의 위탁업무에 대한 업무처리절차 및 기준을 정비하고, 결제망 마감시간을 고려한 현물환 상품 운용방안을 마련하는 등 관련 업무절차를 정비하시기 바람

㈑ 전자거래 관련 내부통제 강화

은행은 전자거래 플랫폼 운영과 관련하여 주문 가격 확인ㆍ타당성 검증

절차 관련 준수사항, 알고리즘 거래 관련 통제절차 등을 내규(매뉴얼 포함)에서 정하지 않고 있어 사고가 발생할 가능성이 있음

따라서 은행은 전자거래 플랫폼 운영에 관한 라스트룩 관련 내규를 정비하는 한편, 알고리즘 거래 관련 관리방안 등 내부통제절차를 마련하시기 바람