KTB자산운용 금감원 경영유의사항 · 2019-10-23

경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 케이티비자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2019. 10. 23.

3. 제재조치내용

4. 제재대상사실

(1) 펀드 보유재산에 대한 위험관리 강화방안 마련 필요

KTB자산운용㈜은 채권 등의 투자가능종목군 선정시 국내·해외기업

구분없이 채권운용총괄책임자가 위험관리부서장과 협의하여 결정하고, 위험관리기준이나 집합투자재산 위험관리규정상 펀드가 보유중인 재산의 직접적인 신용등급 변동시에만 내부 보고체계 및 리스크관리 절차 등을 마련하고 있는 것으로 확인되는 바,

중국 등 해외기업의 신용위험에 노출되는 경우에는 투자종목가능군 선정시 위험관리실무위원회를 거치도록 하고, 펀드 보유재산의 직접적인 신용등급 변동 이전이라도 동 재산의 위험이 높아지거나 신용관련 이슈 발생시 부실채권 예방 및 사전적인 리스크관리를 위한 절차 등을 마련할 필요가 있음