알파자산운용 주식회사 금감원 제재공시 · 2020-01-22

제재내용 공개안

1. 금융회사명 알파자산운용㈜ :

2. 제재조치일 : 2020. 1. 22.

3. 제재조치내용

제재대상 제재내용

기관 과태료 백만원 부과 30

임원 주의 명

명 (1 )

1

4.제재대상사실

가. 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

□ 자본시장법 제 조제 호 등에 의하면 집합투자업자는 집합투자규약을

85 8 ,

위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도 알파자산운용㈜은 ,

다음과 같이 집합투자규약을 위반하여 단기금융집합투자기구 이하 (

라 함 를 운용한 사실이 있음

“MMF” )

① 의 집합투자규약에서는 자산의 원리금 또는 거래금액이 계약시점에

MMF

미리 정한 특정한 신용사건의 발생에 따라 확대 또는 축소되도록 설계된

자산에 투자할 수 없도록 규정하고 있음에도 ,

- 알파자산운용㈜은 기간 중 ◇◇◇◇◇◇

2015.1.7.~2018.10.31. ‘ MMF

◎호 를 운용하는 과정에서 신용사건 발생시 원리금이 축소되도록

’ ,

설계된 신용디폴트스왑계약을 기초자산으로 하는 연계 유동화 CDS

증권에 투자한 사실이 있음

② 의 집합투자규약에서는 집합투자재산의 남은 만기의 가중평균된

MMF

기간 이하 가중평균 잔존만기 라 함 을 일 이내로 유지하도록 규정

( “ ” ) 75

하고 있음에도 ,

알파자산운용㈜은

- 기간 중 ◇◇◇◇◇◇

2018.9.7.~2018.11.25. ‘ MMF

◎호 를 운용하는 과정에서 가중평균 잔존만기가 일을 초과하여

’ , 75

운용한 사실이 있음

< 관련조항 >

1. ｢자본시장법｣ 제 조 제 호 85 8

2. ｢자본시장법 시행령｣ 제 조 제 항 제 호 87 4 1