도이치은행 금감원 제재공시 · 2015-12-02

검사결과 공개안

1. 금융회사명 : 도이치은행 서울지점

2. 조치일 : 2015. 12. 2.

3. 조치내용

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조치대상 | 조치내용

기 관 | 개선 1건

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4. 조치 대상 사실

가. 개선(1건)

(1) 시장리스크 관리 및 딜링룸 내부통제 강화

｢은행업감독규정｣ 제30조 제1항, 제2항 및 제31조 제1항 제3호 등에 의하면 은행은 각종 거래에서 발생하는 제반 리스크를 적시에 인식･평가･감시･통제하는 등 리스크를 효율적으로 관리하기 위한 리스크부담한도 및 손실허용한도 등을 적절히 설정･운영하여야 하며,

｢동 규정｣ 제91조의2 등에 의하면 은행 임직원은 외환 및 파생상품거래 등에서 고객의 불법 또는 변칙적인 거래행위를 지원하거나 관여하여서는 아니되므로, 은행은 이를 방지하기 위한 적절한 내부통제 체제를 구축･운용하여야 하는데도

도이치은행 서울지점이 현재 운영중인 시장리스크 관리 및 딜링룸 내부통제와 관련하여 다음과 같은 일부 미흡한 사항이 있었는 바, 이를 개선하시기 바람

① 서울지점은 지점 전체의 VaR한도 이외에 딜링룸(트레이딩부서)의 데스크별 또는 딜러별 트레이딩 손익관리를 위한 MAT(Management Action Trigger) 한도*를 설정․운영하고 있으나

* 손실한도이나 손절매 등의 강제성은 없고 한도초과시 향후 처리방향(management action)을 별도로 정하여 시행하는 관리한도

동 MAT한도에 대한 상시모니터링 및 한도초과시 사후관리 업무*는 OOO 지역본부의 리스크관리자와 서울지점 딜러 사이에서만 이루어지고 서울지점 자체적으로는 별도의 관리가 없어 불합리하므로

* 손절매 실행 또는 손실한도 조정, 해당딜러 거래제한 등의 결정사항과 이에 대한 딜러의 준수여부 등

딜링룸 거래손익의 효율적 통제를 위해 MAT한도에 대한 상시모니터링 및 한도초과시 사후관리 업무를 서울지점 경영진 및 리스크관리부서에서 직접 수행할 수 있도록 관련 업무를 개선할 필요가 있음

② 취소․정정거래, 시간외 거래 등 이례거래의 경우 금융사고 예방 및 운영리스크 감소를 위해 거래 사유 및 승인 여부, 가격 적정성 등에 대한 상시적이고 체계적인 모니터링 시스템이 구축되어 있어야 하나

현재 서울지점은 이례거래에 대해 내부감사자가 월 ★~☆건의 형식적 샘플링 점검만을 수행하고 있어 미흡하므로, 이례거래와 관련하여 모니터링 대상, 주체 및 내용, 방법 등을 정비․시행함으로써 딜링룸 내부통제 기능을 강화할 필요가 있음