한국스탠다드차타드은행 금감원 제재공시 · 2016-01-18

제재내용 공개

1. 금융회사명 : 한국스탠다드차타드 은행

2. 제재조치일 : 2016.1.18.

3. 제재조치내용

[표]

제재대상 | 제재내용

한국스탠다드차타드 은행 | 기 관 | 경영유의 3건, 개선 3건 [/표]

4. 공개 대상 사실

가. 경영유의

⑴ 적정 여신감리 수준 유지 필요

여신감리 인원 및 여신 감리범위의 축소로 감리기능이 약화될 수 있는 바, 은행의 적정 감리수준 분석을 통해 여신감리 기능의 효과적 운용을 도모할 필요가 있음

⑵ 유동성 위기상황분석 등 적합성검증 실시 필요

유동성 스트레스테스트 등에 대해 독립된 부문에서의 검증이 이루어지지 않고 있으므로 리스크관리의 객관성 제고를 위해 연 1회이상 독립된 부문에 의한 적합성검증을 실시할 필요가 있음

⑶ 금리리스크 관리 철저

금리리스크(EaR 및 VaR 등)관련 데이터오류가 발견되고, 리스크증가에 대한 원인분석이 이루어지지 않는 등 일부 미흡한 점이 확인 되는 바, 금리리스크를 보다 철저히 관리할 필요가 있음

나. 개선

⑴ 리스크협의체 관련 내규 정비

자산부채관리위원회가 은행 내규인 「리스크관리규정」 등에 리스크관리조직(리스크협의체)으로 명시되어 있지 아니하고 리스크위원회로부터 위임받아 승인한 사항을 리스크위원회에 사후보고함에 있어서도 보고내용이 미흡하거나 상당 시일 경과 후 보고하는 등 불합리하게 운영되는 측면이 있으므로,

리스크위원회의 자산부채관리위원회에 대한 통할 관련 내규 등을 체계적으로 정비할 필요가 있음

⑵ 시장리스크 연간 손실한도 설정

시장리스크 손실한도 관리시 일별로 ‘21일 누적손실한도’를 관리하고 있으나, ‘연간 손실한도’를 별도로 설정하지 않고 있어,

‘21일 누적손실한도’ 내에서 연간 지속적인 손실이 발생하는 경우 이에 대한 통제수단이 미흡하므로 ‘연간 손실한도’ 설정 등을 통해 통제수단을 마련할 필요가 있음

⑶ 금리리스크 업무부문별 한도 설정

신탁부문에 대한 금리리스크 한도를 별도로 설정하지 않고 있는 바, 금리리스크 한도설정 시 업무부문별(원화, 외화, 신탁) 한도설정 등을 통해 신탁 부문에 대한 금리리스크 한도관리를 개선할 필요가 있음