수산업협동조합중앙회 금감원 제재공시 · 2015-12-11

제재내용 공개

1. 금융회사명 : 수산업협동조합중앙회 (신용사업부문)

2. 제재조치일 : 2015.12.11.

3. 제재조치내용

[표]

제재대상 | 제재내용

수산업협동조합중앙회 (신용사업부문) | 기 관 | 경영유의 3건, 개선 6건 [/표]

4. 공개 대상 사실

가. 경영유의

⑴ 전담 위험관리책임자(CRO)의 선임 및 역할 강화

현재 위험관리업무를 담당하는 수석부행장이 금융기획부 및 경영지원실 업무를 총괄하는 등 여러업무 동시수행으로 위험관리업무에 전담하기 어려울 수 있으므로,

위험관리를 총괄하는 전담 위험관리책임자를 별도로 선임함으로써 위험관리업무를 독립적으로 수행할 것이 요망됨

⑵ 토탈 익스포져 한도관리 강화

토탈 익스포져 한도관리의 경우 SPC에 대한 신용공여를 한도관리대상에서 제외하도록 내규에서 정하고 있는 등 한도설정이 미흡하며,

최근 3년간 일부업종에 대한 토탈 익스포져 한도의 배분 및 사용실적이 증가하고 있어, 동 업종에 대한 신용리스크가 편중될 경우 경기 침체시 부실화될 가능성이 높으므로,

한도관리 대상을 확대하고, 특정 업종에 대한 신용리스크 편중 및 부실화를 예방할 수 있도록 토탈 익스포져 한도관리 방안의 보완이 요망됨

(3) 신용리스크데이터 및 신용평가모형 관리 강화

신용리스크 측정요소 및 신용평가시스템에 대해 독립적인 적합성검증 등이 미흡하므로,

IT부서와의 협업 등을 통해 신용리스크 데이터에 대한 검증을 단계적으로 수행할 필요가 있으며, 신용평가시스템에 대한 독립적인 적합성 검증기능을 강화하는 것이 요망됨

나. 개선

⑴ 내부자본적정성에 대한 위기상황분석 개선

2014년 통합위기상황분석시 경제적자본의 변동내역이 포함되지 않는 등 내부자본관리가 미흡하므로,

향후에는 경제적자본에 대해서도 통합위기상황분석을 실시하고, 그 결과를 포함하여 리스크관리위원회 등에 보고하도록 개선할 필요가 있음

⑵ 여신심사기능 및 여신 내규 운영 불합리

대출취급기준을 정한 내규가 불명확하고 신용등급상향에 대한 관리가 미흡하며, 여신심사계획 수립시 감리결과 내용 반영이 다소 소홀한 측면이 있으므로

여신취급기준 및 등급조정 관련 내규를 개선하고, 감리결과 지적사항을 여신심사 관리방향 설정시 반영하는 등 여신심사 관리를 보다 강화하도록 개선할 필요가 있음

⑶ 여신 조기경보 및 여신감리에 대한 관리 개선

조기경보모형의 부실징후 분류기준이 미흡하며, 인력보강 없이 감리범위를 확대 설정하여 감리업무의 부담이 가중되고 있고, 감리지적사항에 대한 영업점의 사후관리가 미흡하므로,

부실징후 차주에 대한 분류기준 변경, 감리범위 재설정 등을 통해 여신감리업무의 실효성을 제고하고, 교육 강화 등을 통해 영업점의 여신심사 및 사후관리업무의 적정성을 향상시키도록 개선할 필요가 있음

(4) 유동성리스크 한도설정 및 조기경보기능 개선

유동성리스크에 대한 위기상황을 사전에 식별할 수 있는 조기경보 지표가 상당수 폐지되는 등 조기경보모형에 대한 운영이 미흡하므로,

내규개정 등을 통해 유동성리스크 판단에 유효하고 위기상황관리에 적합하다고 판단되는 지표를 보조지표로 추가하여 조기경보의 실효성을 제고하도록 개선할 필요가 있음

(5) 유동성에 대한 비상조달계획관련 관리체계 마련

비상조달계획의 수립, 적정성 검증 및 갱신 등 유동성 관리규정이 내규에 반영되어 있지 않아 유동성리스크에 대한 관리가 미흡하므로,

위기상황분석 결과를 반영한 비상조달계획을 수립하고, 이에 대한 적정성을 검증하며, 이사회 승인을 거쳐 갱신하는 등 비상조달계획에 대한 관리체계를 마련하도록 개선할 필요가 있음

(6) 금리리스크에 대한 한도설정 방법 개선

내규에서 외화 및 신탁 부문에 대한 금리리스크 한도를 별도로 규정하지 않고, 신탁 부문에 대한 금리리스크 한도를 운영하지 않고 있으므로,

외화 및 신탁 부문에 대한 금리리스크 관리를 별도로 수행하도록 내규를 변경하여 신탁 부문에 대한 금리리스크 한도관리를 개선할 필요가 있음