바클레이즈은행 금감원 제재공시 · 2015-06-09

검사결과 공개안

1. 금융회사명 : 바클레이즈은행 서울지점

2. 조치일 : 2015. 6. 9.

3. 조치내용

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조치대상 | 조치내용

기 관 | 경영유의 1건, 개선 4건

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4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항(1건)

(1) 지역본부 위탁업무 관련 손실부담 근거 및 기준보완

서울지점의 파생상품거래와 관련하여 인도지역본부에 현업부서와 후선부서간 거래내역 대사 및 사후관리업무를 위탁하면서,

- 업무위수탁 계약서상에 거래대사 및 확인 소홀과 관련된 수탁사(OO지역본부)의 귀책사유로 인해 서울지점에 발생하는 손실에 대해 서울지점이 보상을 청구할 수 있는 근거가 없으므로 이를 보완할 필요가 있음

나.개선(4건)

(1) 파생상품 거래의 취소․정정 축소를 위한 관리 강화

기관영업부, 기업금융부, 트레이딩부 등의 파생상품거래와 관련하여 딜러의 착오, 입력 오류 등으로 인하여 기 체결된 거래에 대한 취소․정정 사례가 매우 빈번하게 발생하고 있으므로

- 입력시 착오‧오류를 최소화할 수 있도록 점검 시스템을 마련하고 해당 업무 취급 직원에 대한 교육을 강화하시기 바람

(2) 파생상품 조기결제 및 공정가치평가 관련 내규 개선

유가증권 및 파생상품 등 금융투자상품의 조기결제 및 공정가치 평가와 관련하여 객관성 및 공정성 제고와 금융사고 예방 등을 위해 다음과 같은 사항을 반영하여 관련 업무 절차를 개선하시기 바람

① 이자율 스왑, 통화스왑, 선물환 등 기존 취급상품의 일부를 조기결제를 통해 청산하고 있으나 조기결제 거래와 관련된 명문화된 기준이 미비하므로 파생상품 조기결제시 업무 담당자 및 승인권자, 업무 처리절차 및 관련자료 보관 방법 등을 내규에 반영

② 금융투자상품 평가절차에 관한 규정 및 매뉴얼 등 명문화된 기준이 미흡하므로 금융투자상품 평가시 사용하는 시장데이터에 관한 상품별‧만기별 기준 및 출처 및 입력시각 등에 대한 기준을 내규에 명확히 반영

(3) 트레이딩 관련 시장리스크 한도 및 손실한도 관리 강화

외환, 유가증권, 파생상품 등을 이용한 트레이딩업무를 수행함에 있어 자체 시장리스크 한도 및 손실한도는 시장상황 및 은행의 리스크 수용범위(risk appetite), 한도 사용정도 등을 반영하여 주기적으로 적정성을 검토․조정하여야 하나

- 검사대상기간 중 시장리스크 한도의 적정성 검토가 한번도 이루어지지 않는 등 주기적인 검토를 수행하고 있지 않은 상태이므로, 최소 연 1회 정기적인 적정성 검토를 실시하도록 내부 절차를 개선하고

- 시장리스크 한도의 경우 외환 및 이자율을 분리하여 관리함에도 손실한도의 경우 서울지점 전체 일일손익(Day1 P&L) 기준으로만 산정하고 있어 외환(FX) 및 이자율(Rates) 등 개별 업무단위별로 과도한 손실발생 가능성 등 리스크요인이 있으므로 손실한도를 세분화하여 관리하시기 바람

(4) 비시장가격거래 점검기준 개선

서울지점의 비시장가격거래 점검관련 내규에서 외환 및 이자율 등 파생상품의 종류별로 비시장가격 점검대상을 선정하는 기준을 정하고 있으나,

- 점검대상을 선정하는 기준이 지나치게 완화되어 있어 점검대상으로 추출되는 거래가 미미한 수준임에 따라 점검의 실효성이 낮은 상태이므로 비시장가격 판단기준을 강화하고 명목금액 대비 일정금액을 초과한 손익이 발생한 거래를 가격 적정성 점검 대상에 포함하는 등 점검대상 선정기준을 개선하시기 바람