한국투자밸류자산운용 금감원 제재공시 · 2015-08-27

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 한국투자밸류자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2015. 8. 27.

3. 제재조치내용

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제재대상 | 제재내용

기 관 | 과태료 4,500만원 부과, 경영유의 4건 임직원 | 주의 : 1명 조치의뢰 3건

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4. 제재대상사실

가. 문책 및 조치의뢰사항

(1) 재산상 이익제공 한도 초과 등

◦「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제85조 등에 따르면 집합투자업자는 집합투자증권의 판매와 관련하여 판매수수료ㆍ판매보수 외에 1회당 20만원을 초과하는 재산상의 이익을 제공하는 경우 대표이사 또는 준법감시인의 사전승인을 받아야 하며, 제공목적, 제공내용 및 제공받는 자 등에 대한 기록을 유지하고 미리 준법감시인에게 보고하여야 하는데도

- 한국투자밸류자산운용㈜은 2011.4.1.～2014.6.30. 기간 중 집합투자증권 판매업자 등에게 OO회(OO백만원)에 걸쳐 1회당 20만원을 초과하는 재산상 이익을 제공하면서 사전승인 및 기록 유지 등 의무를 이행하지 아니한 사실이 있음

< 관련 법규 >

1. ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제85조 제8호

2. ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령｣ 제87조 제4항 제3호

3. ｢금융투자업규정｣ 제4-61조

4. ｢금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정｣ 제2-65조

(2) 공매도 금지 위반

◦「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조에 따르면 누구든지 증권시장에서 소유하지 아니한 상장증권을 매도하여서는 아니 되는데도

- 한국투자밸류자산운용㈜은 2011.7.8. 집합투자기구 ｢한국밸류◎◎◎◎O호｣에서 소유하지 아니한 △△△종목 OO주(OO백만원)를 공매도한 사실이 있음

< 관련 법규 >

1. ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제85조 제8호

2. ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령｣ 제87조 제4항 제9호

3. ｢금융투자업규정｣ 제4-63조 제3호

나. 조치의뢰사항

(1) 주식 사전자산배분절차 위반

◦「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제80조 등에 따르면 금융투자업자는 투자신탁재산 및 투자일임재산을 운용함에 있어서 투자대상자산의 취득·처분 등의 업무를 수행하는 경우에는 투자신탁재산별 또는 투자일임재산별로 미리 정하여진 자산배분명세에 따라 취득․처분 등의 결과를 공정하게 배분하여야 하는데도

- 한국투자밸류자산운용㈜은 2014.2.20.~2014.6.30. 기간 중 투자신탁재산 및 투자일임재산을 운용하는 과정에서 총 OO억원의 주식 대량매매 거래를 하면서 증권회사 직원과 매매물량, 단가, 상대증권사 등 주문내용을 메신저 등으로 먼저 확정한 다음 투자신탁재산 또는 투자일임재산별로 배분한 사실이 있음

< 관련 법규 >

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제80조 제1항, 제3항 및 제4항, 제98조 제2항 제8호

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제99조 제2항 제4호

3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제9조 제1항, 제10조 제1항 및 제4항

다. 경영유의사항

(1) 불공정거래 방지 절차 강화 필요

◦ 회사는 내규 ｢불공정거래 모니터링 운용지침｣을 금융투자협회의 ｢불공정거래 방지 업무처리 모범규준｣ 보다 완화하여 운용하고 있어 불공정거래 방지에 미흡하므로 실질적인 이상매매를 점검할 수 있도록 모니터링 지침을 강화할 필요가 있음

(2) 집합투자재산 손절매 기준 개선 필요

◦ 회사의 ｢집합투자재산리스크관리규정｣에 따르면 집합투자재산 운용시 손절매 기준이 타사 대비 과도하게 완화되어 있으므로 손절매 기준을 합리적으로 개선할 필요가 있음

(3) 국채선물 운용 내부통제 강화

◦ 회사의 ｢집합투자재산자산운용지침｣에 따르면 차익 목적의 국채선물 거래는 CIO의 승인 등을 거쳐 예외적으로 허용됨에도 현재 국채선물 거래시 목적을 구분하지 않아 차익 목적 성격의 거래가 승인 없이 행하여지고 있으므로, 국채선물 거래시 거래 목적을 사전에 명확히 구분하도록 하는 등 국채선물 운용 관리절차를 강화할 필요가 있음

(4) 파생상품위험 사전점검 절차 마련

◦ 회사는 ｢파생상품위험한도관리업무처리지침｣에 의거하여 파생상품 매매 관련 위험평가액 한도 준수 여부를 확인하고 있으나, 주문시점이 아닌 매매 이후의 파생상품위험만을 관리하고 있어 주문실수 등으로 인한 사고를 사전에 예방하지 못하므로 파생상품위험을 적시에 통제할 수 있도록 절차를 개선할 필요가 있음