한맥투자증권(주) 금감원 제재공시 · 2014-08-27

한맥투자증권㈜ 부문검사

1. 금융회사명 : 한맥투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2014. 8. 27.

3. 제재조치내용

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제재대상 | 제재내용

기 관 | 일부 업무정지 6월*, 과태료 50백만원 부과 임 원 | 해임요구 1명, 주의 1명

직 원 | 감봉3월 1명, 감봉1월 2명

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* 파생상품에 투자하는 고유재산 운용업무

4. 제재대상사실

가. 고유재산 운용관련 내부통제 부실에 따른 금융사고 발생

◦ ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제28조 제1항, ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령｣ 제31조 제1항 제2호에 의하면 금융투자업자는 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 이해상충방지 등 투자자를 보호하기 위하여 그 금융투자업자의 임직원이 직무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차(이하 “내부통제기준”)를 정하여야 하고, 동 내부통제기준에 고유재산의 운용이나 업무를 수행하는 과정에서 발생하는 위험의 관리지침에 관한 사항을 포함하여야 하는데도,

- 한맥투자증권㈜은 2013. 3.15.부터 고유재산을 알고리즘매매 프로그램을 사용하여 DMA 방식으로 KOSPI200 주가지수 선물·옵션에 투자하도록 고유재산 운용을 ㈜□□□에 위탁하였으나,

대규모 손실발생 우려가 있는 DMA 방식의 알고리즘매매를 통한 고유재산 운용을 제3자에게 위탁하였음에도 내부통제기준상 위험의 관리지침에 관한 사항을 마련하지 않아

- 2013.12.12. ㈜□□□ 직원이 알고리즘매매 프로그램 실행에 필요한 변수를 오입력하는 주문사고로 인하여 463억원의 고유재산 운용손실이 발생한 사실이 있음

< 관계법규 >

1. ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제28조 제1항

2. ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령｣ 제31조 제1항 제2호