메리츠증권(주) 금감원 경영유의사항 · 2023-11-09

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 메리츠증권

2. 조치일 : 2023. 11. 9.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로

관련 업무를 강화할 필요가 있음

㈎ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규「유동성 및 금리리스크관리 시행세칙」에 따르면 A부서는 매일의 지급결제

수요를 충족하기 위해 일중 유동성관리를 하여야 하며, 충분한 현금 및 담보를 보유하여 자금수요를 즉시 충족시킬 수 있어야 함에도

외화 조달 기능이 현업부서에 산재하고, 외화 내부금리체계가 정비되지 않는 등

일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고, 일중 외화유동성 과부족 관리 시스템, 외화

내부금리체계 등을 정비할 필요가 있음

㈏ 환노출 관리 수단 개선

내규「시장리스크관리 시행세칙」에 따르면 B부서는 환율 등 시장가격의 변동으로

인한 손실가능성을 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화(포지션·손실 등), 가격적정성 평가 및 마켓

데이터 관리가 미흡하므로

및 가격적정성을 정비*하고 마켓데이터 기준(평가 환율 관련)의

관련 한도

미비점을 보완할 필요가 있음

* 버킷별·Cash한도, 가격적정성 기준 및 장중 포지션·일별·딜러별 한도 정비

㈐ 외화유동성 관리 수단 개선

내규「유동성 및 금리리스크관리 시행세칙」에 따르면 증권사는 일중 유동성

관리를 하여야 하고, 파악 가능한 부내외 금리 민감 자산·부채를 대상으로 금리리스크를 측정하여야 함에도

상시(일별) 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라, 외화

비상조달계획 및 외화 금리리스크(장단기 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 비상조달 계획상 원화/외화 구분 미흡, 금리민감 외화자산·부채 만기 관리절차 미흡

㈑ 해외위험 관리수단 마련

내규「팀별 리스크관리 기준」에 따르면 증권사는 신용위험의 국가별 집중을 제한

하기 위해 국가별 한도를 규정하고 합리적으로 관리하여야 함에도

국가별 리스크의 관리가 미흡하므로 해외익스포저 관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 국가리스크 관련 내규·위험분석·한도설정·익스포저 측정·보고절차 정비

㈒ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규「리스크관리위원회 규정」에 따르면 증권사는 이사회(리스크관리위원회)에

리스크 관련 주요 현황을 보고하여야 하나

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을

이사회 등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 외화유동성 비율, 외화 포지션, 국가리스크, 갭비율, 3종지표 등 제반 외화 규제비율 현황에 대한 이사회(리스크관리 위원회) 보고 미흡