신한금융투자 주식회사 금감원 경영유의사항 · 2018-05-29

경영유의사항·개선사항 공개안

경영유의사항·개선사항 공개안

1. 금융회사명 : 신한금융투자㈜

2. 제재조치일 : 2018. 5. 29.

3. 제재조치내용

제재대상

제재내용

기 관

경영유의사항 1건, 개선사항 2건

제재대상

제재내용

기 관

경영유의사항 1건, 개선사항 2건

4. 제재대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 계열회사 발행 채권 보유 관련 관리체계 구축

2016.7.26. 유효기간 O년 및 최대 보유금액 O,OOO억원 등을 조건으로 하여 계열회사 발행 채권 보유에 대한 포괄적 이사회 승인을 받는 방법으로 이사회를 운용하였으나, 계열사의 신용위험이 금융투자업자에게 전가되어 건전성 확보가 저해되는 것을 방지하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 계열사가 발행한 채권의 보유 비율을 제한하고 있다는 점을 고려할 때 이사회 승인시 해당 계열사 채권의 신용등급 변동 제한 조건을 추가하거나 보유한도를 총괄적으로 관리할 수 있는 전담조직을 지정하는 등 적절한 관리 체계를 갖추도록 유의할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 조사분석자료 관련 내부통제 절차 개선 필요

조사분석자료 공표 전 자료 작성 과정에서 관련 법령 및 내규를 준수했는지에 대해 리서치센터 내 준법감시 담당자가 점검·결재한 기록이 전혀 없어 해당 자료에 대한 실질적인 내부통제기준 점검 여부가 확인되지 않고 결재권자인 부서장 부재시 대결권한이 담당 업종과 무관하게 동일 부서 내 senior급 팀장 전원에게 재위임 되어 있어 내용에 대한 정확성·객관성 등의 검증이 철저히 이루어지지 않고 있으며, 결재권자가 휴가 중임에도 해당 아이디로 로그인 및 조사분석자료 공표에 대한 결재가 이루어진 사례*가 존재하므로

* 검사대상기간 중 5,312 결재 건 중 89 건

조사분석자료에 대한 내부통제기준 점검 기록을 유지하는 등 리서치센터 내 조사분석자료 공표 및 작성 관련 내부통제 절차를 정비하고 개선할 필요가 있음

(2) 유동성 스트레스테스트 관련 업무 개선 필요

매년 반기 1회 이상 유동성 위기상황분석(Stress Test)을 실시하고 해당 결과를 경영진 및 리스크관리위원회 등에 보고하여 유동성 위기시 대응방안을 수립하고 있으나, 유동성 위기상황에 대한 가정이 상이한 시나리오의 유가증권차감율(haircut)을 동일한 비율로 적용하고 있으며, 업무시스템에 IB거래내역 입력시 매입약정유형코드 등을 입력하지 않을 경우 리스크관리시스템에서 해당 건을 제외하고 전체 매입약정금액을 산출하고 있는 등 위기상황분석의 실효성 및 정확성이 미흡하므로 유동성 위기상황분석시 가정이 상이한 시나리오 유형별로 유가증권차감율을 차등 적용하도록 개선하고, 위기상황분석을 위한 자료 항목이 누락되지 않도록 하는 등 유동성 스트레스테스트 관련 업무를 강화할 필요가 있음