신한투자증권 주식회사 금감원 경영유의사항 · 2023-11-09

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 신한투자증권

2. 조치일 : 2023. 11. 9.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로 관련

업무를 강화할 필요가 있음

㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규 「리스크관리규정」에 따르면 A부서는 자금조달 및 운용계획을 하며 적절한

유동성을 확보할 수 있도록 노력하는 등 자금수요를 충족시키기 위해 일중 외화유동성 관리를 하여야 함에도

외화 조달 기능이 현업부서에 산재하는 등 일중 외화자금 파악 및 관리를 위한

체계가 미흡하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고, 일중 외화유동성 과부족 관리 시스템 등을 정비할

필요가 있음

㉡ 환노출 관리 수단 개선

내규 「시장리스크관리지침」에 따르면 증권사는 환율 등 시장가격의 변동으로 인한

손실가능성을 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 등 외환 시장리스크에 대한

관리가 미흡*하므로

* 장중 포지션·버킷별 한도 및 일별 손실·딜러별 손실 한도, 통화별 한도 및 가격적정성 점검 기준

관련 한도 및 가격적정성 기준을 정비할 필요가 있음

㉢ 외화유동성 관리 수단 개선

내규 「리스크관리규정」에 따르면 증권사는 급격한 금리변동에 따른 금리리스크를

방지하고 관리하여야 하고, 유동성 리스크를 관리하여야 하며 측정 및 분석 주기는 일단위를 원칙으로 함에도,

일중 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라 및 외화

금리리스크(장단기 미스매치) 체계를 정비할 필요가 있음

* 금리민감 외화자산·부채 만기 관리절차 등

㉣ 해외위험 관리수단 마련

내규 「리스크관리규정」에 따르면 증권사는 해외 현지법인의 리스크를 적절히 관리

하여야 하고, 회사의 신용리스크 노출규모를 관리하기 위하여 필요시 국가별 거래한도를 설정 및 관리하여야 함에도

해외 현지법인 출자금, 현지법인의 규제비율, 국가별 리스크 등의 관리가 미흡하므로

해외익스포저 관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 투자 및 운용시 필요한 현지법인 내부한도 설정, 국가리스크 관련 위험분석 정비