우리은행 금감원 경영유의사항 · 2018-02-07

경영유의사항·개선사항 공개안

경영유의사항·개선사항 공개안

1. 금융기관명 : 우리은행

2. 제재조치일 : 2018. 2. 7.

3. 제재조치 내용

제재대상

제재내용

기 관

경영유의사항 1건, 개선사항 1건

제재대상

제재내용

기 관

경영유의사항 1건, 개선사항 1건

※ 경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 신용리스크 내부모형 운영 및 통제 강화

□ 신용평가모형에서 산출된 신용등급을 평가자가 주관적 판단으로 조정한 비율이 높은 수준이고, 이 중 건전성 분류상 ‘요주의’ 등급에 해당하는 차주를 ‘정상’ 등급으로 상향 조정하는 사례가 빈번하게 나타나고 있으며, 일부 신용평가모형에서 신용등급별 실제부도율이 예상부도율(PD)을 초과하는 현상이 지속되고 있으므로

◦ 실제부도율이 예상부도율을 초과하지 않도록 예상부도율 재추정 또는 신용등급화 재수행, 등급조정비율 축소방안 마련 등 기업신용평가모형 운영 및 관리를 강화할 필요가 있음

□ 부분 신용여신은 전액 신용여신과 달리 담보가 혼재되어 있고 담보 이외의 회수가 미미하여 LGD 값이 전액 신용여신에 비해 크게 산출되는데도 위험가중자산 산정시 부분 신용여신 LGD에 전액 신용여신 LGD를 적용하고 있으므로

◦ 부분 신용여신의 회수데이터 확인 및 분석을 통해 전액 신용여신과 구분되는 별도의 LGD를 추정・적용할 필요가 있음

□ 신용평가모형 등의 성능 저하로 신용등급별 PD 등 리스크측정요소의 실제값이 추정치를 초과하는 현상이 계속되고 있는데도 신용리스크 통제 업무를 담당하는 운영부서, 검증부서 및 제3자 점검부서가 적절한 조치를 취하지 않아 리스크측정요소의 적정성 저하가 지속되고 있으므로

◦ 리스크측정요소의 실제값이 추정치를 초과하지 않도록 리스크측정요소 변경과 관련한 운영・검증・제3자 점검부서의 역할・책임을 명확히 설정・운영할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 보증부 여신 위험가중자산 산출방식 불합리

□ 은행 내규에 따르면 보증부 여신에 대한 적격 보증인의 인정범위를 원차주의 신용등급보다 보증인의 신용등급이 양호한 경우로 한정하고 있으나, 위험가중자산 산정시 보증인의 신용등급을 선별적으로 적용하고, 보증부 한도대출의 미사용한도에 대하여 보증인 신용등급과 무관하게 ‘A-'등급을 일괄 적용하는 등 보증부 여신에 대한 신용등급을 불합리하게 적용한 사례가 확인되었으므로

◦ 보증부 여신에 대한 위험가중자산 산정시 보증인의 신용등급은 원차주 신용등급보다 좋은 경우에 한하여 적용하도록 하는 등 관련 시스템을 개선하시기 바람