우리은행 금감원 경영유의사항 · 2024-03-22

경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 우리은행

2. 조치일 : 2024. 3. 22.

3. 조치내용

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

⑴ 외국환업무 내부통제 강화

｢외국환거래법 시행령*｣에 따르면 은행 등 외국환업무취급기관은 외국환 업무취급 관련 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 종합적인 위험관리 체제를 구축·운용하여야 하나, 외환시장 운영시간 연장 및 전자거래 활성화(고도화)와 관련하여 다음과 같은 미흡한 부분이 있으므로 관련 업무를 강화할 필요가 있음

* 제17조(업무 수행에 관한 기준) 제3호

㈎ Front-Office 관련 내부통제 강화 은행은 야간시간대 딜러가 상주하여 거래할 예정이나, 야간에 1인 딜러만 상주하여 거래할 경우 사고(담합 등)가 발생할 가능성이 있는데도,

Front-Office(딜링룸)의 야간 인력 확보와 딜러별 업무분장 마련 등 외환시장 운영시간 연장 관련 대비가 다소 미흡한 부분이 있음 따라서 은행은 야간데스크 운용을 위한 적정 인력을 확보하고, 최소 1인 이상의 인력이 딜러 거래를 모니터링할 수 있도록 업무분장을 조정하는 등 내부통제 절차를 마련하시기 바람

㈏ Middle-Office 관련 내부통제 강화 은행은 야간거래에 대해 익일 외환시장 개장 전까지 손실·포지션·민감도 한도, 가격적정성 등을 측정할 수 있도록 시스템을 정비하지 않아 Front-Office(딜링룸)의 거래에 대한 모니터링이 취약할 우려가 있음

따라서 은행은 익일 외환시장 개장 전까지 전일자 거래(야간거래 포함)에 대한 손실·포지션·민감도 한도, 가격적정성 등을 모니터링할 수 있도록 리스크 모니터링 절차 및 시스템을 개선하시기 바람

㈐ Back-Office 관련 내부통제 강화 은행은 외환시장 운영시간 연장에 따라 자금결제부서 및 회계부서 등 Back-Office(후선부서)의 업무량이 크게 증가할 것으로 예상하고 있으나, 이에 대한 대비가 미흡하여 외환보고서 작성‧보고, 회계처리, 결제업무 등에서 오류 발생이 우려되며, 현물환 상품 결제 업무 등에서 일부 미흡한 부분이 있는 상황임 따라서 은행은 외환시장 운영시간 연장에 따른 업무량 증가에 대비하여 후선업무 관련 업무처리절차 및 인력 운영방식을 정비하고, 보고서, 회계 관련 시스템 절차 및 현물환 상품 운용방안을 마련하는 등 관련 업무절차를 정비 하시기 바람

㈑ 전자거래 관련 내부통제 강화

은행은 전자거래 플랫폼 운영과 관련하여 주문 가격 확인ㆍ타당성 검증 절차 관련 준수사항, 알고리즘 거래 관련 통제절차 등을 내규(매뉴얼 포함)에서 정하지 않고 있어 사고가 발생할 가능성이 있음 따라서 은행은 전자거래 플랫폼 운영에 관한 라스트룩 관련 내규를 정비하는 한편, 알고리즘 거래 관련 관리방안 등 내부통제절차를 마련하시기 바람

㈒ IT 내부통제 강화

은행은 외환시장 운영시간 연장과 관련한 현업의 업무전환에 대비하여 IT 시스템 전반의 업무 이행가능성 등을 검토 중이나 IT 시스템 배치작업, 비상대응계획 및 IT 인력 및 조직 운영 등 업무연속성 확보 관련 일부 미흡한 부분이 있음

따라서 은행은 외환시장 운영시간 연장에 대비하여 IT 시스템 배치작업의 적정성 및 IT 시스템별 가용성 등을 검토한 후 필요시 시스템별 배치작업 조정 등을 진행하고, 비상대응계획을 마련하는 한편, 업무연속성 확보를 위한 IT 인력‧조직 확대를 검토하시기 바람