엔에이치아문디자산운용주식회사 금감원 경영유의사항 · 2020-01-22

경영유의사항 공개안

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 엔에이치아문디자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2020. 1. 22.

3. 제재조치내용

대 상

기 관

기관

경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) MMF(단기금융집합투자기구)에 대한 리스크관리 강화

□MMF에 유동화증권을 편입하는 경우 유동화증권은 법적 발행주체(SPC)가 다르더라도 기초자산 또는 신용보강 제공자가 동일하면 동일한 투자위험에 노출되는데도, 엔에이치아문디자산운용㈜는 현재 기초자산 및 신용보강 제공자에 대하여는 동일인 투자한도를 전체 펀드를 대상으로만 관리하고 개별 MMF별로는 관리하고 있지 아니하며 또한, MMF에 유동화증권 편입시 신용투자위원회 사전승인에서 사후보고로 절차를 간소화하고, MMF의 정기예금 및 유동화증권에 대한 투자한도를 확대한 바 있으나, 투자한도 확대에도 불구하고 일부 MMF에서 장기간 유동화증권 등 투자한도를 초과하고 동 기간 중 7일 유동성 자산비율이 30% 미만으로 하락한 사례가 있으므로 유동화증권의 기초자산 및 신용보강 제공자에 대한 투자한도를 MMF별로 관리하는 한편, 유동화증권 등 투자한도 및 유동성 관리 등 MMF의 리스크 관리에 만전을 기할 필요

(2) 집합투자기구 보수 및 비용 기재 강화

□금융투자업자는 집합투자증권의 투자설명서를 작성하는 경우 금융감독원장이 정한 「기업공시서식 작성기준」에 따라 알기 쉽고 충실하게 작성하여야 하는데도, 엔에이치아문디자산운용㈜는 OOOOOOO투자신탁 등 일부 집합투자증권 투자설명서에 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용에 관한 사항을 작성하면서 다수의 상장지수집합투자기구(ETF)를 분할매수하는 재간접집합투자기구의 합성 총보수․비용 산정시 다수의 피투자 집합투자기구(ETF)에서 발생한 비용을 단순 평균하여 추정하면서 추정방식을 투자설명서에 별도 기재하지 아니하였으며 피투자 집합투자기구(ETF)의 기타비용을 피투자 집합투자기구의 투자설명서를 통해 확인이 가능함에도 반영하지 아니하여 합성 총보수․비용을 잘못 산정하여 기재하였고, 집합투자기구 최초 설정시 투자설명서에 기타비용을 추정하지 아니하고 ‘零(0)’으로 기재함 아울러, 재간접펀드의 자산운용보고서 상 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용에 관한 사항을 작성하면서 금융투자업규정 제4-66조(자산운용보고서)에 따라 충실하게 작성하여야 하는데도, 총보수․비용비율과 합성 총보수․비용비율을 동일하게 기재한 사실이 있으므로 향후 보수 및 비용에 관한 사항을 기재하는 경우 법령 및「기업공시서식 작성기준」 등에서 정한 사항을 충실히 반영하고 투자자가 이해하기 쉽게 그 내용을 작성하는 한편, 기재내용의 정확성에 대한 검증을 강화할 필요

(3) 보수율 공시오류

□엔에이치아문디자산운용㈜는 󰁭󰁭󰁭개 공모 해외펀드의 운용보수율을 공시하면서 전체 운용보수 중 해외운용사 등에 지급되는 해외위탁 및 자문보수를 누락하여, 실제 운용보수율보다 최소 󰁧.󰁧󰁧%에서 최대 󰁫.󰁫󰁫% 낮은 운용보수율을 금융투자협회에 통보하여, 2015.1월~2018.9월 기간 중 협회 펀드공시 홈페이지에 잘못된 자료가 공시된 사실이 있으므로 보수율 산출 및 검증체계를 강화할 필요