미래에셋증권 주식회사 금감원 경영유의사항 · 2023-10-05

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 미래에셋증권

2. 조치일 : 2023. 10. 5.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로

관련 업무를 강화할 필요가 있음

㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규「위험관리일반규정」에 따르면 A부서는 일별로 유동성리스크에 대한

측정, 모니터링 등을 실시하여야 함에도

외화 조달 기능이 현업부서에 산재하고, 내부금리체계가 정비되지 않는 등 외화

일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고 외화 내부금리체계 등을 정비할 필요가 있음

㉡ 환노출 관리 수단 개선

내규「위험관리일반규정」에 따르면 B부서는 환율 등 시장가격의 변동으로 회사가

부담하게 되는 손실 가능성을 시장리스크로 규정하고 이를 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 및 마켓데이터 관리가

미흡하므로 관련 한도*와 가격적정성 및 마켓데이터 관리기준을 정비할 필요가 있음

* 장중·버킷별·통화별·금리민감도·Cash한도 및 일별·딜러별 손실한도

㉢ 외화유동성 관리 수단 개선

내규「위험관리일반규정」에 따르면 B부서는 자산과 부채의 만기 불일치 등으로

인한 손실 및 유동성 부족을 사전에 방지하기 위하여 유동성리스크를 관리하여야 함에도

상시(일별) 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라,

외화 비상조달계획 및 외화 금리리스크(장단기 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 외화 유동성 내규화, 단계별 외화 비상조달계획, 금리민감 외화자산‧부채 만기 관리절차 미흡

㉣ 해외위험 관리수단 마련

내규「해외 현지법인 리스크관리지침」및「위험관리일반규정」에 따르면 증권사는

해외 현지법인의 리스크관리를 위해 각종 한도를 설정·측정·관리하고, 또한 거래상대방의 채무불이행 및 과도한 신용집중으로 인한 손실을 사전에 방지하여야 함에도

해외 현지법인 출자금, 현지법인의 규제비율, 국가별 리스크 등의 관리가 미흡하므로

해외익스포저 관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 현지법인 내부한도 설정, 국가리스크 관련 내규·위험분석·한도설정·익스포저 측정·보고절차·위기상황 분석·제3자 점검 정비

㉤ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규「위험관리규정」에 따르면 B부서는 회사 전체 한도 사용 현황 및 유동성리스크

관리 현황 등에 대하여 분석하여 위원회 등에 보고하여야 함에도

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을

이사회 등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 외화유동성 비율, 외화 포지션, 국가리스크, 갭비율, 3종지표 등 제반 외화 규제비율 현황에 대한 이사회(리스크관리 위원회) 보고 미흡