처브라이프생명보험주식회사 금감원 경영유의사항 · 2023-11-22

경영유의사항·개선사항 공개안

Ⅰ. 금융회사명 : 처브라이프생명보험주식회사

Ⅱ. 조치일 : 2023. 11. 22.

Ⅲ. 조치내용

Ⅳ. 조치대상사실

1. 경영유의사항

(1) 위험관리위원회 운영 및 리스크한도 관리 강화 필요

가. 내규 ｢ 위험관리위원회규정｣ 제13조에 따르면 위험관리위원회는 리스크관리업무의

효율적인 수행을 위해 위험관리소위원회를 운영하도록 규정하고 있으나,

회사는 통합리스크와 관련하여 위험관리위원회를 실질적으로 보완할 수 있는

위험관리소위원회를 설치·운영하고 있지 않아, 위험관리위원회 개최 전 위험관리위원회 안건에 대해 실질적인 실무협의 및 사전분석 절차가 미흡한 수준이므로

위험관리소위원회를 설치하여 위험관리실무협의 및 사전분석 절차를 강화하는 등

위험관리위원회를 보완할 필요가 있음

나. 내규 ｢위험관리위원회규정｣제5조 및 ｢리스크관리규정｣제12조에 따르면 위험

관리위원회는 연 1회 리스크 허용한도를 검토·승인하며, 필요시 조정할 수 있다고 규정 하고 있으나,

2022.6월 지급여력비율 내부한도(목표)를 기존 180%에서 150%로 변경하여 처브

(Chubb) 그룹에게 보고하였음에도 지급여력비율 내부한도 변경사항을 위험관리위원회에 보고 및 의결을 받지 않은 사실이 있으므로

지급여력비율 내부한도 변경시 위험관리위원회를 통하여 의사결정이 이루어질 수

있도록 관련 절차를 강화할 필요가 있음

다. 내규 ｢리스크관리지침｣에 따르면 개별리스크 한도 소진율 85% 초과시 조기

경보를 발령하고, 100% 초과시 위험관리위원회에 한도초과에 대한 대응방안을 심의하도록 규정하고 있으나,

2022.1분기∼3분기에 채권평가손실 확대 등에 따른 지급여력금액(가용자본) 감소로

개별리스크 허용한도를 초과하거나, 한도 소진율이 높은 상태가 지속되고 있음에도, 개별리스크 한도 재설정 또는 지급여력금액 확대 등 리스크 한도초과를 해소하기 위한 구체적인 대응방안을 마련하지 않은 사실이 있고,

리스크관리팀이 자체적으로 월별 개별리스크 한도를 관리하고, 분기별로 위험관리

위원회에 보고하고 있으나, 내규 ｢ 리스크관리규정｣ 및 ｢ 리스크관리지침｣ 등에 개별리스크

한도관리 점검주기, 점검절차 등을 정하고 있지 않아 담당자 변경 등에 따른 한도관리 공백이 발생할 우려가 있는 등 리스크관리가 전반적으로 미흡한 수준이므로,

개별리스크의 월별 한도관리 점검주기를 내규에 반영하여 운영·관리하는 등 개별리스크

한도 초과시 적시 대응 가능한 실효성 있는 한도관리 체계를 마련할 필요가 있음

(2) 위기상황분석 관리 강화 필요

내규 ｢ 위기상황분석관리지침｣ 제23조에 따르면 회사는 위기상황분석 결과를 서면으로

작성하여 분석 기준시점 이후 3개월 이내에 위험관리위원회 및 경영진에 보고하여야 하고, 분석 기준시점이 결산월인 경우에는 6개월 이내에 위험관리위원회 및 경영진에 보고할 수 있도록 규정하고 있으나,

회사는 결산월이 아닌 2022.5월말 기준 위기상황분석결과를 3개월이 지난시점에

지연보고하였고,

내규 ｢ 위기상황분석관리지침｣ 에 따르면 위기상황 단계를 4단계로 구분하고 단계별

대응조치를 시행하도록 규정하고 있으나,

회사는 2022.5, 6월 위기상황분석시 위기상황발생 2단계로 안정적인 지급여력비율

유지가 어려울 것으로 예상되어 자산 재조정(Asset Rebalancing) 등을 실시하였음에도,

2022.9월 위기상황분석시 지급여력비율이 더욱 하락하는 것으로 분석되어 위기상황발생 3단계 대응 조치를 하여야 함에도 위기상황발생 2단계로 유지한채로 별도의 증자 요청 계획을 마련하지 않는 등 위기상황분석 및 분석결과에 따른 대응 방안이 적정하게 실시

되지 않았으므로,

위기상황분석을 실시하는 경우 위험관리소위원회 등과의 연계를 강화하여 심도

있는 검토와 실효성 있는 대응방안을 마련하고, 위기상황 분석결과를 적시에 위험관리 위원회 및 경영진에 보고하는 한편, 위기상황 단계별 대응조치가 철저히 이행되도록 하는 등 위기상황 분석, 보고, 대응조치 실시 및 관리를 위한 업무처리 기준과 절차를 강화할 필요가 있음