유진자산운용 금감원 경영유의사항 · 2017-07-10

검사결과 공개안

1. 금융회사명 : 유진자산운용㈜

2. 조치일 : 2017. 7. 10.

3. 조치내용

조치대상

조치 내용

기 관

경영유의 4건

조치대상

조치 내용

기 관

경영유의 4건

4. 조치대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 특별자산펀드의 운용현황 점검기준 정비 및 보고체계 보완

□ 리스크 관리부서에서 분기별로 특별자산펀드의 운용현황을 점검하고 있으나, 점검항목별로 이상 유무에 대한 체크에 그치는 등 손실위험에 대한 체계적인 점검이 미흡하고, 점검결과의 대표이사에 대한 보고주기(반기)가 길어 운용상의 문제가 발생한 펀드에 대한 적시적인 대응에 어려움이 있을 수 있으므로

◦ 특별자산펀드 운용현황에 대한 점검기준을 정비하는 한편, 점검결과를 대표이사 등 임원진에 적시에 보고하여 필요시 회사의 리스크 관리정책에 반영할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있음

(2) 투자제안서 등을 통한 손실위험 정보 충실제공 필요

□ 일부 항공기 투자펀드가 중순위 이하의 자산에 투자하면서 선순위 채권이 변동금리 조건임에 따라 금리 상승시 손실이 발생할 가능성이 있음에도 투자제안서에 관련 손실위험에 대한 정보가 기재되어 있지 않는바,

◦ 투자제안서 등을 통해 금리리스크 등 손실위험에 대한 정보를 투자자에게 충실히 제공하는 한편, 투자제안서 등 투자자 제공 문서의 기재 적정성에 대한 사전 심사절차를 강화할 필요가 있음

(3) 집합투자재산 적정 평가를 위한 내부 평가기준 정비 필요

□ ‘△△△사모특별자산투자신탁 제⊙호 및 제⊙호’의 경우 ’13.6월 용선사의 법정관리 및 ’13.8월 법정관리인에 의한 용선계약 해지가 발생함에 따라 집합투자재산의 손실을 미리 예견할 수 있었음에도 집합투자재산에 대한 재평가 및 손실 인식(’15.1월)이 지연된 측면이 있는바,

◦ 펀드의 회수예상가액이 취득가액을 하회하여 손실이 발생할 것이 명백한 경우에는 적시에 손실을 인식할 수 있도록 집합투자재산 평가기준을 정비할 필요가 있음

(4) 자산운용보고서에 대한 사전심사절차 보완 필요

□ 펀드의 자산운용보고서에 대한 내부결재 및 준법감시부서를 통한 사전 심사절차에 관한 내부규정상의 근거가 미흡하므로

◦ 자산운용보고서에 대한 심사절차가 체계적으로 이루어지도록 내부결재 및 사전심사절차를 내부규정 등에 반영할 필요가 있음