제이티친애저축은행 금감원 경영유의사항 · 2021-12-14

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : (서울)제이티친애저축은행

2. 제재조치일 : 2021. 12. 14.

3. 조치내용

대 상

내 용

기 관

경영유의사항 2건

대 상

내 용

기 관

경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 합리적인 신용리스크 평가를 위한 내부통제 강화

2021.3월말 현재 가계신용대출 취급액은 o조 o,ooo억원으로 총 가계대출의 oo.o%, 총 대출의 oo.o%에 해당되는 등 높은 비중을 차지하고 있어 차주의 신용위험 및 상환능력 등 신용리스크의 적절한 평가 및 분석을 통한 합리적인 여신심사의 중요성이 매우 큰 상황임에도 2018.10월 신용평가사에 의뢰하여 개인신용평가시스템을 개발한 이후 검사착수일 현재까지 ① CSS모형의 안정성, 적합성 및 변별력 관리를 위한 데이터검증․모니터링 절차 및 보고체계가 마련되어 있지 않고, ② 모형의 설계에서 사후관리에 이르기까지 위험관리부서의 통제 및 참여가 미흡하며, ③ 동 모형의 안정적 운용을 위한 조직간 명확한 직무분장이 마련되어 있지 않은 등 신용리스크 평가를 위한 내부통제가 미흡하므로, 앞으로 개인신용평가시스템의 안정성, 신뢰성 확보를 위해 관련 업무별로 적합성 검증항목을 내규상 별도로 정하는 등 모형의 적정성 및 리스크데이터의 적합성 검증체계를 구축하고, 위험관리부서의 통제 하에 원천데이터와의 일치 여부를 주기적으로 모니터링하며, 그 검증 및 모니터링 결과의 보고체계를 마련하여 내규화하는 등 모형 및 신용리스크데이터 관리를 강화하며, 신용평가시스템 운영과 검증, 리스크관리 기능을 명확히 분리 운영하여 신용리스크 통제조직의 독립성을 제고함과 동시에 관련 조직간 명확한 직무분장체계를 마련하는 등 합리적인 신용리스크 평가를 위한 내부통제를 강화할 필요가 있음

(2) 유가증권 투자 관련 리스크관리 강화

2021.3월말 현재 투자 유가증권 잔액은 o,ooo억원으로 총자산의 o.o% 비중으로 운용하고 있으며, 내규 ｢유가증권투자규정｣ 제9조제1항에서 매도가능증권의 매매는 리스크관리부서와 사전 협의함을 원칙으로 한다고 규정하고 있음에도 검사착수일 현재 매도가능증권의 매매시 위험관리부서와의 실질적인 사전협의가 이루어지지 않고 있으며, 유가증권 투자한도에 대해서는 위험관리운용위원회 승인 및 위험관리위원회 보고 절차를 거치면서도 유가증권 손실한도에 대하여 별도로 위험관리위원회등의 승인이나 보고를 거치지 않는 등 투자 규모에 부합하는 투자리스크의 관리 및 통제가 미흡하므로 앞으로 법령 및 내규에 정해진 바에 따라 매도가능증권의 매매시 위험관리부서와의 실질적인 사전 협의가 이루어질 수 있도록 관련 절차를 개선하고, 유가증권 손실한도에 대해서도 저축은행 자산 및 투자한도 등을 고려하여 적정 한도를 설정하고 투자한도에 준하는 절차(위험관리위원회등의 승인 또는 보고)를 거치는 등 유가증권 투자 관련 리스크 관리를 강화할 필요가 있음