주식회사 케이비금융지주 금감원 경영유의사항 · 2016-12-15

경영유의사항 등 공시

경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : 케이비금융지주

2. 조치일 : 2016. 12. 15.

3. 조 내용

대상

내용

기 관

경영유의 3건

대상

내용

기 관

경영유의 3건

※ 조치내용 중 경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

⑴ 내부자본적정성 관리체계 강화 필요

◦ ｢리스크관리규정｣ 제20조에 관리 대상 중요 리스크로 신용·시장·운영·금리·유동성·신용편중·전략·평판·보험 리스크를 규정하고 있고, 동 규정 제32조에 따라 지주회사는 중요 리스크를 대상으로 내부자본적정성 평가 및 관리체계를 구축하여 자회사 및 리스크유형별 내부자본 한도를 설정·관리하여야함에도, 유동성·신용편중·전략·평판 리스크는 은행에 대해서만 한도를 배정･관리하여 그룹내 비은행 자회사의 리스크를 반영하지 못하고 있고, 보험리스크는 KB손해보험 인수(’15.11.23.) 이후에도 보험업을 영위하는 자회사에 대해 관련 한도 배분 및 관리가 이루어지지 않는 등, 그룹의 내부자본 관리와 관련하여 자회사 및 리스크유형별로 일부 리스크가 누락되어 있으므로, 은행 외의 자회사에 대해서도 주요 리스크를 인식하고, 보험리스크를 내부자본에 추가반영 하는 등 그룹 차원의 내부자본적정성 관리를 강화할 필요가 있음

(2) 리스크 측정모형에 대한 적합성 검증 강화

◦ 지주회사는 내규 ｢리스크관리규정｣ 제28조 및 ｢모델적합성검증지침｣ 제3조 등을 통해 리스크 측정모형의 적합성 검증절차를 마련하고, 모형검증 업무를 수행하고 있으나 지주회사 및 자회사의 규제자본에 영향을 미치는 내부등급법 관련 시스템 위주로 검증하고, 내부자본 산출시 각 자회사가 사용하는 리스크 측정모형에 대해서는 검증이 제대로 이루어지고 있지 않으므로 내부자본적정성의 정확한 평가 및 관리를 위해 지주회사가 리스크 측정모형의 적합성 검증 가이드라인을 제시하여 자회사로 하여금 모든 중요한 리스크 측정모형에 대해 자체 검증을 수행하게 하고 동 검증결과에 대한 적정성 점검을 실시하거나, 또는 지주회사가 매년 자회사 리스크 측정모형에 대한 검증계획을 수립하여 직접 검증을 수행하는 등 리스크 측정모형에 대한 적합성 검증업무를 강화할 필요가 있음

(3) 그룹 차원의 위기관리체계 운영

◦ ｢리스크관리규정｣ 제7조에 의하면 지주회사는 대내･외 경영환경의 급격한 변화 등으로 인한 위기상황에 효과적으로 대응할 수 있는 위기관리 체계를 운영하여야 하는데 조기 위험 감지, 영향 분석, 위기상황 단계 결정, 사후조치 실행 등 그룹차원의 위기관리 절차가 마련되어 있지 않아 선제적 리스크관리를 위한 지주회사의 역할이 다소 미흡하므로 위기상황 발생 가능성을 조기에 감지하여 선제적으로 대응할 수 있도록 그룹 및 자회사의 위기관리체계를 마련하여 운영할 필요가 있음