한화투자증권주식회사 금감원 경영유의사항 · 2023-11-10

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 한화투자증권㈜

2. 조치일 : 2023. 11. 10.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로 관련

업무를 강화할 필요가 있음

㈎ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규 ｢조직 및 업무분장 규정｣에 따르면 A팀은 회사 전반의 자금의 기획, 조달

및 운용 기능을 담당하여야 함에도

외화 조달 기능이 현업부서에 산재하고, 외화 내부금리체계가 정비되지 않는 등

일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고, 일중 외화유동성 과부족 관리 시스템, 외화 내부

금리체계 등을 정비할 필요가 있음

㈏ 환노출 관리 수단 개선

내규 ｢위험관리규정｣에 따르면 증권사는 환율 등의 시장가격의 변동으로 인한 위험을

시장위험으로 정의하고, 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 등 외환 시장리스크에 대한

관리가 미흡*하므로

* Cash·장중 포지션·버킷별·금리민감도 한도, 딜러별·일별 손실한도, 통화별 한도 등

관련 한도 및 가격적정성 기준을 정비할 필요가 있음

㈐ 외화유동성 관리 수단 개선

내규 ｢위험관리규정시행세칙｣에 따르면 증권사는 유동성위험 관리 전략, 정책 및

절차를 마련하여 운영하고, 유동성위험에 대해 정기적으로 대표이사에게 보고하여야 함에도

상시(일별) 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라,

외화 비상조달계획 및 외화 금리리스크(금리 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 외화유동성 관련 위기상황 분석 및 컨틴전시 플랜 등

㈑ 해외위험 관리수단 마련

내규 ｢위험관리규정시행세칙｣에 따르면 증권사는 해외현지법인 등을 포함하는 회사의

시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 관리하여야 하고, ’22.12월말 기준 해외현지법인 출자금이 자기자본의 약 5%에 해당하고, 추후 신규 해외 진출에 따라 해외현지법인 출자금의 확대가 예상됨에도

해외 현지법인 출자금 등 관련 외환포지션 및 리스크, 현지법인별 외화 유동성 규제

비율, 국가별 리스크 등의 관리가 미흡하므로 해외익스포저 관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 투자 및 운용시 필요한 현지법인 내부한도 설정, 국가리스크 관련 내규·위험분석·한도설정·익스포저 측정·보고절차 정비 등

㈒ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규 ｢위험관리규정｣ 등에 따르면 증권사는시장·신용·유동성위험 등 위험 관련 사항을

분석하여 정기적으로 이사회 등에 보고하여야 함에도

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을 이사회

등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 연결기준 포지션·유동성에 대한 보고, 외환시장 이벤트 관련 별도의 외환리스크 보고 미흡