주식회사 신한금융지주회사 금감원 경영유의사항 · 2021-02-03

경영유의사항·개선사항 공개안

1. 금융기관명 : 주식회사 신한금융지주

2. 제재조치일 : 2021. 2. 3.

3. 제재조치 내용

※ 경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 내부자본에 대한 위기상황분석 업무 유의

□ 통합위기상황분석을 실시하여 그룹이 위기상황시에 리스크를 부담할 수 있는 적정한 자본

수준을 유지하고 있는지 분석하면서,

◦ 그룹의 가용자본을 인식할 때는 신규 자회사 분을 포함하고, 리스크량을 산출할 때는

이를 포함하지 않아 위기상황시 가용자본 대비 리스크량이 과소 산출되었으므로,

- 관련 업무 매뉴얼 등을 정비하여 향후 신규 자회사를 편입하였을 때 내부자본적정성 평가 상의 누락이 발생하지 않도록 유의할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) ◉◉◉◉에 대한 위험가중자산 산출 미흡

□ 내부등급법 적용 은행은 거래특성을 반영하여 소매익스포져의 신용평가시스템을 구축

하고, 소매 익스포져를 동질적인 리스크 특성으로 구성된 자산군에 적정하게 할당하여 위험가중자산을 산출하여야 하는데도,

◦ ◉◉◉◉에서 △△△△년부터 신규 취급한 부동산 관련 대출을 리스크 속성이 상이한

기존 자산군에 포함하여 위험가중자산을 산출하고, ◈◈◈◈◈에서 양수 예정인 대출 등에 대해서는 위험가중자산 산출방안을 마련하지 않고 있으므로,

◦ 앞으로 자회사에서 기존에 취급한 상품과 거래 특성 및 리스크 속성이 상이한 신상품

출시 또는 타사의 자산 인수 등으로 포트폴리오 변경이 예상되는 경우 사전에 BIS 비율 산출방안의 적정성을 면밀히 검토하고, 필요시 적시에 내부모형 변경승인 절차를 진행하는 등 관련 절차를 강화할 필요가 있음

(2) 국가리스크 산출방법 불합리

□ 국가별 익스포져는 실질차주의 국적, 보증, 담보 등을 고려하여 결정된 귀속국가를 기준

으로 관리하여야 하나,

◦ 자회사가 투자한 대체투자 수익증권의 귀속국가 결정시 실제 리스크가 발생한

국가가 아닌 펀드설립국가, 자산운용사, 수탁은행의 국적 등을 고려하여 귀속국가를 결정함으로써

- 대체투자 수익증권의 일부 익스포져가 기초자산 투자에 따라 실제 리스크가 발생 하고 있는 국가와 달리 측정되고 있으므로,

◦ 앞으로는 자회사가 투자한 대체투자 수익증권의 귀속국가 결정시 기초자산의 투자

국가를 기준으로 해당 대체투자 수익증권의 국가 익스포져를 관리하도록 관련 제도 등을 개선할 필요가 있음