웰컴저축은행 금감원 경영유의사항 · 2021-12-20

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : (서울)웰컴저축은행

2. 제재조치일 : 2021. 12. 20.

3. 조치내용

대 상

내 용

기 관

경영유의사항 2건, 개선 1건

대 상

내 용

기 관

경영유의사항 2건, 개선 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 가계대출 증가에 대응한 리스크 관리체계 강화

검사종료일 현재 동 저축은행의 가계대출 잔액은 o조 o,ooo억원으로 전년도 말 대비 oo.o% 증가하였고 총 대출에서 가계대출이 차지하는 비중 또한 oo.o%에 해당하는데, 향후 코로나19에 따른 금융규제 완화조치가 정상화되고 금리 상승국면으로 전환되는 등 금융환경 변화시 저신용자 및 다중채무자 등의 채무상환능력 저하에 따른 잠재 리스크가 현실화 될 우려가 있으므로, 앞으로 가계대출 증가 및 여신편중을 적정 수준으로 관리할 수 있도록 가계대출 리스크 관리체계를 강화할 필요

(2) 합리적인 여신심사시스템 및 금리체계 운영을 위한 내부통제 강화

2021.6월말 현재 가계신용대출 잔액은 o조 o,ooo억원으로 총 가계대출의 oo.o% 및 총 대출의 oo.o%에 해당하는 등 높은 비중을 차지하고 있어 차주의 신용위험 및 상환능력 등 신용리스크의 적절한 평가 및 분석을 통한 합리적인 여신심사시스템 및 금리체계 운영의 중요성이 매우 큰 상황인 바, ➀ 신용리스크의 효율적인 평가 및 관리를 위한 내규 ｢개인신용평가시스템(CSS) 운영·관리지침｣ 제4조에 의하면, 동 시스템을 통한 승인전략을 설정하거나 조정하는 경우에는 목표 승인률 및 목표 불량률을 감안하여야 하고 설정 및 조정한 이후에는 예상 검토결과와 비교하여 사후관리를 철저히 하도록 하고 있으며, 한도전략은 차주의 연 소득 대비 채무수준 등 상환여력을 반영하도록 하고 있음에도 검사대상기간중 유입고객 확대 등을 위해 목표 승인률 또는 차주의 상환여력 등에 대한 충분한 분석 없이 수회에 걸쳐 승인 및 한도전략을 조정하였고, 조정 이후 유입된 고객의 실제 불량률을 예상 목표치와 비교하는 등 적절한 모니터링이 이루어지지 않아 가계신용대출의 건전성 및 수익성이 악화 될 우려가 있으므로, 앞으로 개인신용평가시스템의 안정성 확보를 위해 조정이 불가피한 경우에 한하여 목표 승인률 및 불량률 등을 감안하여 합리적인 수준에서 승인요건 및 한도기준을 정비하고, 실제 불량률 점검을 포함한 적절한 사후관리 체계를 마련하는 등 합리적인 여신심사시스템 운영을 위한 내부통제를 강화할 필요 ➁ 내규 ｢대출금리체계의 합리성 제고를 위한 지침｣ 제12조 및 [별표 2]에 따르면 조정금리는 시장질서 및 건전경영을 해치지 않도록 목표이익률 이내로 운용하고, 조정금리를 적용하는 경우에는 그 적용근거를 구체적으로 기록·유지하도록 하였음에도, 검사대상기간중 마케팅 활성화를 목적으로 내부심사위원회 의결을 통해 상품별, 채널별 및 부동산 보유여부 등에 따라 목표이익률을 초과하는 수준의 조정금리를 지속적으로 운용해 온 사실이 있고, 대환대출 여부 또는 부동산 보유 여부에 따라 심사자 재량으로 여신 건별로 추가 우대금리를 적용하는 과정에서 최대 적용한도를 정하지 아니하였고, 적용 근거를 기록하지 아니하는 등 일부 불합리하게 운용하여, 금리산정체계의 신뢰도가 저하되고 가계신용대출의 수익성 악화가 우려되므로 앞으로 조정금리는 시장질서 및 건전경영을 해치지 않는 선에서 부동산 보유 여부 등 단일 사유로 중복 조정되는 일이 없도록 세부적인 운용한도를 정하고, 구체적인 조정금리의 적용 근거를 기록·유지하는 등 합리적인 금리체계 운용을 위한 내부통제를 강화할 필요

나. 개선사항

(1) 개인신용평가모형 개발 및 사후관리 체계 미흡

｢상호저축은행업감독업무시행세칙｣ 제24조의4에 따르면 저축은행은 여신실행 이전 단계에서 신용리스크를 적절히 평가·관리할 수 있는 건전한 여신심사 및 승인업무 시스템을 운영하여야 함에도, 2019.11월 외부 컨설팅업체와 공동으로 개인신용평가시스템을 개발한 이후 검사종료일 현재까지 동 모형의 성능이 전반적으로 저하되고 있음에도, 월별 안정성(PSI) 지표를 내부심사위원회에 보고하는 절차 이외에 변별력(AR), 부도율 등 기타 성능지표는 별도로 관리하여 오고 있지 않은 바, 신용평가모형의 적정성에 대한 검증 없이 평가 결과를 여신심사 등에 활용하는 경우 추후 신용리스크에 대한 적절한 평가․관리가 곤란할 것으로 예상되므로, 앞으로 성능이 저하된 개인신용평가모형에 대한 재개발을 완료하고, 신용평가모형의 안정성(PSI), 변별력(AR) 및 부도율 등 지표의 내부 허용수준을 마련하고, 동 지표를 검증한 결과가 내부 허용수준을 초과하는 경우 이를 개선하는 등 적절한 사후관리 체계를 마련할 필요