삼성증권(주) 금감원 경영유의사항 · 2020-09-11

경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 삼성증권㈜

2. 제재조치일 : 2020. 9. 11.

3. 제재조치내용

제재대상

제재내용

기관

◦ 경영유의사항 2건

제재대상

제재내용

기관

◦ 경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. ELS 관련 리스크관리체계 강화

□ ELS의 헤지운용의 잠재리스크를 관리하기 위하여 부서별로 민감도, 손실, VaR 등 다양한 한도를 설정하였음에도 특정 행사가격 구간, 만기 등의 쏠림현상을 적절히 관리하지 못하여 시장 급변동에 대한 대처가 미흡하였는바,

◦ ELS 발행한도 관리 등 위험요인을 실질적으로 관리할 수 있는 리스크관리체계 개선방안을 마련할 필요

나. 대규모 마진콜에 대비한 외화유동성 관리방안 마련

□ 2020.3월 중 글로벌 주가지수 동반 급락으로 ELS 헤지운용을 위해 보유중인 자산가치가 급락하여 대규모 마진콜이 발생하였으나, 삼성증권 자력만으로는 시장에서 외환자금을 적시에 조달할 수 없어 마진콜 대응자금을 마련하는데 어려움을 겪었는바,

◦ 유사사항 재발에 대비하여 외화자산 보유 등 외화유동성 관리방안을 마련할 필요