하나증권주식회사 금감원 경영유의사항 · 2023-11-09

경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 하나증권

2. 조치일 : 2023. 11. 9.

3. 조치내용

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로 관련

업무를 강화할 필요가 있음

㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선

내규 「리스크관리업무지침」에 따르면 A부서장은 충분한 현금 및 담보를 보유하여

자금인출에 대비하는 등 매일의 지급결제 수요를 충족하기 위해 일중 유동성관리를 하여야 함에도

외화 조달 기능이 현업부서에 산재하고, 외화 내부금리체계가 정비되지 않는 등

일중 외화자금 파악 및 관리를 위한 체계가 미흡하므로

외화자금 통할 기능을 강화하고, 일중 외화유동성 과부족 관리 시스템, 외화 내부

금리체계 등을 정비할 필요가 있음

㉡ 환노출 관리 수단 개선

내규 「리스크관리업무지침」에 따르면 B부서는 환율 등 시장요인의 불리한 변동으로

인한 손실금액을 부담 가능한 범위 내로 관리하여야 함에도

환리스크 관리를 위한 한도의 세분화, 가격적정성 평가 등 외환 시장리스크에 대한

관리가 미흡*하므로

* 장중 포지션·일별 손실·딜러별 손실 한도, 버킷별·통화별 한도 및 가격적정성 점검 기준

관련 한도 및 가격적정성 기준을 정비할 필요가 있음

㉢ 외화유동성 관리 수단 개선

내규 「리스크관리업무지침」에 따르면 A부서는 매일의 지급결제 수요를 충족하기

위한 일중 유동성관리를 해야 하고, 거래에 영향을 줄 수 있는 금리·환율 등 관련 리스크를 측정하여야 함에도

일중 외화유동성 관리체계가 미흡*하므로 외화유동성 관리를 위한 인프라를 정비하고,

외화 금리리스크(장단기 미스매치)의 관리체계를 정비할 필요가 있음

* 금리민감 외화자산·부채 만기 관리절차 등

㉣ 해외위험 관리수단 마련

내규 「리스크관리업무지침」에 따르면 증권사는 국가별 신용리스크 노출 규모를 산출

하고, 해외지점 및 현지법인을 포함하여 신용리스크 등을 관리대상으로 하도록 규정하고 있으나

해외 현지법인 출자금, 현지법인의 규제비율 등의 관리가 미흡하므로 해외익스포저

관리체계를 강화*할 필요가 있음

* 현지법인 출자금에 대한 리스크 보고(이사회·경영진), 투자 및 운용시 필요한 현지법인 내부한도 설정 등

㉤ 외환 현황 이사회 보고체계 정비

내규 「리스크관리업무지침」에 따르면 B부서는 회사의 유동성 및 시장리스크 현황

등과 관련하여 정기적으로 위원회 등에 보고하여야 하나

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을 위원회

등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련할 필요가 있음

* 외화유동성 비율, 외화 포지션, 국가리스크 등 제반 외화 규제비율 현황에 대한 이사회(리스크 관리 위원회) 보고 미흡