한국스탠다드차타드은행 금감원 경영유의사항 · 2017-01-20

제재내용 공개안

1. 금융기관명 : 한국스탠다드차타드은행

2. 제재조치일 : 2017. 1. 20.

3. 제재조치내용

※ 조치내용 중 경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는

행정지도적 성격의 조치임

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 유동성커버리지비율(LCR) 산출 관리 철처

유동성커버리지비율(‘LCR’) 산출시 주식은 非고유동성자산의 현금유입액 산출시

제외해야 함에도 이를 포함하여 현금유입액을 산출함에 따라 LCR이 과대계상되었 으므로, 관련 업무보고서를 수정하고, 앞으로 LCR 산출 및 검토에 유의할 필요가 있음

또한, LCR 산출 결과 등에 대한 독립된 부서의 적합성 검증절차가 없으므로

적합성 검증을 실시하는 등 LCR 산출에 대한 검증을 철저히 할 필요가 있음

(2) 금리리스크 한도관리 철저

지주사와 합병(’15.12월)으로 SC증권이 은행의 자회사에 편입되고, 합병시점부터

연결기준으로 금리리스크량의 측정 및 관리가 필요함에도,

2016.3월부터 비로소 위험관리위원회를 통해 SC증권을 포함한 연결기준으로

금리VaR를 측정하고 한도를 부여하였으며, SC증권에 대해서도 별도의 금리VaR 및 한도를 부여하였음

자회사 편입 및 인수합병 등 리스크에 영향을 주는 중요사건이 발생할 것으로

예상되는 경우 연결효과 및 자회사별 한도를 사전에 검토하는 등 효과적인 리스크 관리를 위한 내규 및 프로세스를 정비할 필요가 있음