한국수출입은행 금감원 경영유의사항 · 2017-11-13

경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 한국수출입은행

2. 조치일 : 2017. 11. 13.

3. 조치내용

대상

내용

기 관

경영유의사항 3건, 개선사항 2건

대상

내용

기 관

경영유의사항 3건, 개선사항 2건

※ 조치내용 중 경영유의․개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 내부자본 한도관리 업무 강화

내부자본 한도관리 업무시 BIS총자기자본을 가용자본으로 설정하고 있는데 이중 후순위채 및 비지배지분은「은행업감독업무시행세칙」상 손실위험 보전 목적의 자기자본으로 보기 어려운 측면이 있고, 차기년도 자금공급 계획을 감안할 경우 2017년 리스크관리계획 수립 시 내부자본 한도금액을 다소 과다하게 설정하고 있으므로 향후 가용자본 설정 시 후순위채 및 비지배지분을 제외하고, 내부자본한도 설정 시 차기년도 업무계획을 반영하는 등 내부자본 한도관리 업무의 실효성을 높이시기 바람

(2) 통합위기상황분석 업무 강화

2015년부터 리스크관리부가 통합위기상황분석을 수행하고 있으나 제3의 독립적인 부서가 위기상황 시나리오 및 모형에 대한 적합성 검증을 실시한 적이 없고, 위기상황 시 BIS총자본비율에 대한 영향만 분석하고 BIS보통주자본비율 및 내부자본한도에 대한 영향은 분석하지 않는 등 통합위기상황분석에 미흡한 점이 있으므로 향후 위기상황 시나리오 및 모형에 대하여 제3자의 적합성 검증을 주기적으로 실시하고, BIS보통주자본비율 및 내부자본 한도에 대한 영향을 추가로 분석하며, 위기상황 시 BIS비율 제고를 위한 대응방안을 구체적으로 마련하시기 바람

(3) 신용리스크 데이터 검증 프로세스 구축

BIS자기자본비율에 반영되는 신용위험가중자산 산출 시 리스크데이터*의 신뢰성 확보를 위한 체계적인 검증절차가 없어 데이터 오류가 발생할 경우 이를 통제할 수 있는 관리 체계가 미흡하므로

* 익스포져, 환율, 신용등급, 신용환산율, 신용위험경감기법, 위험가중치 등

신용리스크 데이터의 정합성 확보를 위해 검증항목 정의, 검증절차 및 보고절차 등을 구축하고 이를 내규화할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 신용편중리스크 인식 및 측정 프로세스 미비

조선업 등 특정산업에 신용 익스포저가 편중되어 있어 신용편중리스크에 대한 엄격한 관리가 필요함에도 이를 인식⋅측정하는 프로세스가 마련되어 있지 않으며 관련 업무보고서에는 차주, 계열, 산업, 담보편중리스크를 반영하여 총 신용편중리스크량을 보고하여야 하나 2016.6월부터 2017.6월 기간 동안 업무보고서 제출 시 산업, 담보편중 리스크량을 누락하여 보고하는 등 신용편중리스크 인식 및 측정에 대한 전반적인 관리체계가 미흡하므로 신용편중리스크량을 정확하게 인식⋅측정하는 프로세스를 마련하시기 바람

(2) 외화유동성비율 산정 불합리

「은행업감독업무시행세칙」 <별표14>에서는 외화유동성비율 산정방법을 구체적으로 규정하고 있으나, 동 세칙상의 산정방법과 다르게 통화의 잔존만기⋅회사채의 신용등급⋅외화자산의 유동화가중치를 적용하여 외화유동성비율을 산정하고 있으므로 동 세칙에 부합하게 외화유동성비율을 산정하시기 바람