도이치자산운용 금감원 경영유의사항 · 2016-06-30

경영유의사항 등 공시

경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : 도이치자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2016. 6. 30.

3. 제재조치 내용

대상

내용

기 관

경영유의 3건

대상

내용

기 관

경영유의 3건

※ 조치내용 중 경영유의사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 조치요구사항

가. 경영유의사항

(1) 채권 사전자산배분 점검 강화 필요

◦ 트레이더와 브로커간의 채권매매 협상과정 및 결과 등이 포함된 메신저상 대화기록이 해외 그룹계열사에 분산 보관되어 있어 메신저 대화내용의 확보 및 점검이 원활하지 않으며 이를 통한 사전자산배분절차 이행여부 점검도 정기적으로 이루어지지 않고 있는 바, 관련 부서가 메신저 대화기록 점검을 통해 사전자산배분절차 이행여부를 정기적으로 점검하는 등 내부통제절차를 강화할 필요가 있음

(2) 채권매매 관련 사전 컴플라이언스 점검 강화 필요

◦ 채권매매시 선네고 조건·발행물 입찰 등의 비정형적인 거래에 대해서는 매매 당일 개별 거래에 대한 사전 컴플라이언스 점검이 이루어지지 않은 바, 동 거래의 경우에도 사전 컴플라이언스 점검이 가능하도록 업무처리절차를 마련하는 등 관련 내부통제를 강화할 필요가 있음

(3) 수익률 괴리 점검 관련 내부통제 강화 필요

◦ ’15.7월 이후 채권 수익률 괴리 여부 점검기준이 변경*되었고 ’14.8월 이후 CP 거래에 대해 수익률 괴리 여부를 점검**하고 있으나 이를 내부규정에 반영하지 아니하였으며, CD 거래에 대해서는 수익률 괴리 여부를 점검하고 있지 아니한 바,

* 종전에는 민평수익률과 10bp 이상 괴리 여부만을 점검하였으나, 시장평균수익률과 5bp 이상 괴리 여부도 추가로 점검

** 민평수익률과 10bp 이상 괴리 여부를 점검

CD 거래에 대해서도 수익률 괴리 여부를 점검하는 한편, 동 점검기준 변경 내역을 내부규정에 반영하는 등 관련 내부통제절차를 강화할 필요가 있음